色戒在线看 国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券    投资基金发起式聚会基金      更新招募说明书     （2024 年第一号）    基金料理东谈主：国泰基金料理有限公司   基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司          国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                                 目               录      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）                         迫切教唆 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值、市集远景和收益作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。    （1）样本空间    同中证全指指数的样本空间。    （2）选样方法 名后 20%的证券； 行为待选样本，包括但不限于：系统决策商、数字化车间与分娩线系统集成商、 自动化拓荒制造商、底层自动化零部件商以过头他与机器东谈主关联的公司； 市值由高到低名次，登科名次前 100 的证券行为指数样本，不及 100 只时全部纳 入。    关联标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。 投资东谈主在投老本基金前，需全面意志本基金产物的风险收益特征和产物特性，充 分讨论自身的风险承受才调，感性判断市集，对投老本基金的意愿、时机、数目 等投资行动作念出颓丧决策。投资东谈主根据所握有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：系统性风险、非系统性风 险、运作料理风险、流动性风险、本基金特定风险、本基金法律文献中触及基金 风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金可投资财富支握证券，主要存在与基础财富关联的风险、与财富支握 证券关联的风险、与专项筹划料理关联的风险和其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。   本基金可参与融资业务，存在杠杆效应放大风险、担保才调及限制交易风险、 强制平仓风险等。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、 信用风险、市集风险和其他风险。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东谈主及境表里交易机制关联的风险可能径直或障碍成为本基金风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，采取将部分基金财富投资于 存托凭证或采取不将基金财富投资于存托凭证，基金财富并非势必投资存托凭 证。   本基金为发起式基金，《基金合同》见效之日起三年后的对应日，若基金资 产净值低于 2 亿元，基金合同自动阻隔，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延 续基金合同期限。若届时的法律法例或中国证监会章程发生变化，上述阻隔章程 被取消、更正或补充，则本基金不错参照届时灵验的法律法例或中国证监会章程   《基金合同》见效满三年后基金继续存续的，连气儿 50 个就业日出现基金份 实施。 额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同终 止，不需召开基金份额握有东谈主大会。基金份额握有东谈主可能濒临基金合同提前阻隔 的省略情趣风险。   本基金为 ETF 聚会基金，目的 ETF 为股票型指数基金，其预期收益及预期 风险水平表面上高于夹杂型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金主要通过 投资于目的 ETF 追踪标的指数发达，具有与标的指数以及标的指数所代表的证 券市集相似的风险收益特征。   本基金为 ETF 聚会基金，主要通过投资于目的 ETF 追踪标的指数发达，投 资者投资于本基金可能濒临追踪过失禁止未达约定目的、指数编制机构罢手服 务、成份股停牌等潜在风险。    国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   投资有风险，投资东谈主认购（或申购）本基金时应崇拜阅读基金合同、本招募 说明书、基金产物府上纲领等信息走漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险。基金料理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者风景” 原则，在投资东谈主作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东谈主自行包袱。   基金的过往功绩并不预示其异日发达。基金料理东谈主料理的其他基金的功绩并 不组成对本基金功绩发达的保证。   基金料理东谈主依照恪尽责守、西宾信用、严慎勤恳的原则料理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书依然本基金托管东谈主复核。本次招募说明书更新事由为年度更 新。本招募说明书所载投资组合酬报为 2024 年 3 季度酬报，净值发达数据截止 日为 2024 年 6 月 30 日，主要东谈主员情况截止日为 2024 年 12 月 2 日，除非另有说 明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日。                                    （本酬报中财务数 据未经审计）   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）                  第一部分      序论   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）    、                 （以下简称“《运作办法》”）、     《公开召募证券投资基金运作料理办法》             《公 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息走漏料理办法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、《公 开召募洞开式证券投资基金流动性风险料理章程》                      （以下简称“《流动性风险料理 章程》”）、《公开召募证券投资基金运作引诱第 2 号——基金中基金引诱》、《公 开召募证券投资基金运作引诱第 3 号——指数基金引诱》                           （以下简称“《指数基金 引诱》”）和其他关联法律法例以及《国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资 基金发起式聚会基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性论述或者紧要遗 漏，并对其果然性、准确性、完竣性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书 所载明的府上恳求召募的。本基金料理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是章程基金合同当事东谈主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募说明书内容 与基金合同有碎裂或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东谈主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同当事东谈主，其握有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他 关联章程享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额握有东谈主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）                  第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 式聚会基金 聚会基金基金合同》及对基金合同的任何灵验校正和补充 东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金托管公约》及对该托管公约的 任何灵验校正和补充 券投资基金发起式聚会基金招募说明书》过头更新 金发起式聚会基金基金产物府上纲领》过头更新 金发起式聚会基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、通知等     《基金法》：指《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常 作念出的校正     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁 布机关对其通常作念出的校正     《信息走漏办法》：指《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》及颁 布机关对其通常作念出的校正     《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对 其通常作念出的校正     《流动性风险料理章程》：指《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 料理章程》及颁布机关对其通常作念出的校正       《指数基金引诱》：指《公开召募证券投资基金运作引诱第 3 号——指数 基金引诱》及颁布机关对其通常作念出的校正 务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准诞生并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主 民币及格境外机构投资者 资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的 合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调治、转托管及按期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务履历并与基金料理东谈主订立了基金销售服务公约，办理 基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额握有东谈主名册和办理非交易过户等 有限公司或接受国泰基金料理有限公司托福代为办理登记业务的机构      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 料理的基金份额余额过头变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调治、转托管、按期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面证据的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得超越 3 个月 洞开日 范基金料理东谈主所料理的洞开式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金料理东谈主 和投资东谈主共同投诚 运作，由基金料理东谈主、基金料理东谈主激动、基金料理东谈主高档料理东谈主员或基金司理（指 基金料理东谈主职工中照章具有基金司理履历者，包括但不限于本基金的基金司理， 下同）等东谈主员承诺认购一定金额并握有一按期限的证券投资基金 料理东谈主固有资金、基金料理东谈主高档料理东谈主员或基金司理等东谈主员的资金。发起资金 认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额握有期限不少   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 于3年 金份额握有期限不少于 3 年的基金料理东谈主激动、基金料理东谈主、基金料理东谈主高档管 理东谈主员或基金司理等东谈主员 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 章程的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 章程的条件，恳求将其握有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额调治为基金 料理东谈主料理的其他基金基金份额的行动 握基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 加上基金调治中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调治中转入 恳求份额总额后的余额）超越上一洞开日基金总份额的 10% 卖证券价差、银行入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的从简 据价值、银行入款本息、基金应收款项过头他财富的价值总和   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 值和基金份额净值的过程 刊及《信息走漏办法》章程的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 可能发生的变更 （简称 ETF），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数相通，况且该 ETF 的投资目的 和本基金的投资目的雷同，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目的。本基 金的目的 ETF 为国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金 的投资目的相似，详尽追踪标的指数发达，追求追踪偏离度和追踪过失最小化， 接纳洞开式运作方式的基金，简称“聚会基金” 本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别竖立基金代码，分别策画 并公布基金份额净值和基金份额累计净值 不从本类别基金财富上钩提销售服务费的基金份额 用，而是从本类别基金财富上钩提销售服务费的基金份额 场推论、销售以及基金份额握有东谈主服务的用度 以合理价钱赐与变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行按期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、明白受 限的新股及非公开刊行股票、财富支握证券、因刊行东谈主债务失言无法进行转让或 交易的债券等     国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 值的方式，将基金休养投资组合的市集冲击成老实拨给施行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损 害并得到公谈对待。如异日法律法例变动，基金料理东谈主在履行得当范例后，可对 前述舞动订价机制的界说进行休养 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期返璧 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 账户进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险料理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要省略情趣的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减值准 备仍导致财富价值存在紧要省略情趣的财富；（三）其他财富价值存在紧要不确 定性的财富 件   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）                  第三部分      基金料理东谈主   一、基金料理东谈主概况   称号：国泰基金料理有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易试验区浦东通衢 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   成立时期：1998 年 3 月 5 日   法定代表东谈主：周向勇   注册老本：1.1 亿元东谈主民币   研究东谈主：辛怡   研究电话：021-31089000，400-888-8688   股权结构：              激动称号                  股权比例       中国建银投资有限使命公司                  60%           意大利忠利集团                   30%        中国电力财务有限公司                   10%   二、主要东谈主员情况   周向勇，董事长，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国拓荒银 行总行、中国建银投资有限使命公司。2011 年 1 月加入国泰基金料理有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委秘书、董事长。   王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高档管帐师，中国非执业注册会 计师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督检查局。                                            （国 务院农村综合改革就业小组办公室）。历任财政部监督检查局检查一处副处长， 财政部国务院农村税费改革就业小组办公室（国务院农村综合改革就业小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总管帐师、副厅长、财政厅党组秘书、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年     国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 学界联合会党组秘书、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限使命公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租出股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。     Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东谈主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月 -2019 年 3 月 任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总 司理 。 2019 年 4 月 -2023 年 12 月 任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。     游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高档会员（FCII）及英国特 许保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东谈主民保障公司总公司营 业部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理； 年任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任满意东谈主寿保障有限公司董事；2007 年于今任满意财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任满意财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任满意财富料理有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区激动代表。2010 年 6 月起任公司董事。     戴建元，董事，大学本科，高档管帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福 建省泉州电业局财务科管帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公 司财务部管帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总管帐师。    国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 主任（主握就业、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。    李昇，董事，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国拓荒银行总 行、中国建银投资有限使命公司。2024 年 7 月加入国泰基金料理有限公司，现 任公司党委副秘书、总司理、公司董事。    黄晓衡，颓丧董事，硕士研究生，高档经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月，在中国拓荒银行江苏省分行就业，先后任职于筹划处、信贷处、海外业务部， 历任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国拓荒银行伦敦代表处首 席代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国拓荒银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国拓荒银行总行就业，历任海外部副总司理、资金 筹划部总司理、管帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国海外金融有 限公司就业，历任财务总监、公司管委会成员、参谋人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投良友理有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 任中金基金料理有限公司颓丧董事。2017 年 3 月起任公司颓丧董事。    吴群，颓丧董事，博士研究生，高档管帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）就业，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 部高档司理、总监，料理筹商部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司就业，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司就业（简称“CEC”），历任审计部副主任、财富 部副主任（主握就业）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 参谋人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 就业期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司颓丧董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息抗拒股份有限公司颓丧董事。2017 年 10 月起任公司颓丧董事。    冯丽英，颓丧董事，大学本科，高档经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月，    国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国拓荒银行 东谈主事部作事工资处副处长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国海外金融 有限使命公司东谈主力资源部高档司理。1999 年 9 月至 2005 年 9 月，任中国信达资 产料理有限公司东谈主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限使命公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月， 任中国拓荒银行总行东谈主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任建信基金料理 有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国拓荒银行待业金业务部 总司理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信待业金料理有限使命公司总裁。    冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投 资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年    李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力相信投资有限 公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业开发总公司财务部员 工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力相信投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公司就业，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。    邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基 金料理有限公司，历任行业研究员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月 任国泰金鼎价值精选夹杂型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位上风夹杂型证券投资基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金） 的基金司理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值上风股票型证券投资基金 （LOF）的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企改革股票型证券投 资基金的基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任国富民强养老目的日历 2040 三年握有期夹杂型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱 动活泼配置夹杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资 总监（权益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任 投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月 至 2008 年 2 月，任金鹰基金料理有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国 泰基金料理有限公司，历任信息技艺部工程师、运营料理部总监助理、运营料理 部副总监，现任运营料理部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。   宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振管帐 师事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金料理有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险料理部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。   李昇，总司理，简历同上。   张玮，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、 星河基金料理有限公司、国泰基金料理有限公司、敦和财富料理有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金料理有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。   封雪梅，硕士研究生，26 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金料理有限公司、信达澳银基金料理有限公司、国寿安保基金 料理有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金料理有限公司，现任公司副总司理。   倪蓥，硕士研究生，23 年金融从业经历。曾任职于新晨信息技艺有限使命 公司。2001 年 3 月加入国泰基金料理有限公司，历任信息技艺部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。   刘国华，博士研究生，30 年金融从业经历。曾任职于山东省海外相信投资 公司、万家基金料理有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金料理有限公司，历任 产物策划部总监、公司首席产物官、公司首席风险官等，现任公司督察长。   吴可凡，硕士研究生，5 年证券基金从业经历。2019 年 6 月加入国泰基金， 历任助理量化研究员、量化研究员、基金司理助理。2023 年 6 月起任国泰量化 收益活泼配置夹杂型证券投资基金的基金司理，2023 年 8 月至 2024 年 11 月任 国泰中证有色金属矿业主题交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金的 基金司理，2023 年 9 月至 2024 年 9 月任国泰策略价值活泼配置夹杂型证券投资   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金的基金司理，2023 年 9 月至 2024 年 11 月任国泰中证半导体材料拓荒主题 交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金的基金司理，2023 年 12 月起兼 任国泰中证全指集成电路交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金、国泰 国证信息技艺蜕变主题交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金、国泰中 证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金和国泰中证油气产业 交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金的基金司理，2024 年 4 月起兼 任国泰中证智能汽车主题交易型洞开式指数证券投资基金、国泰中证港股通 50 交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金和国泰中证香港内地国有企业 交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）的基金司理，2024 年 基金的基金司理，2024 年 7 月起兼任国泰中证沪深港黄金产业股票交易型洞开 式指数证券投资基金发起式聚会基金的基金司理，2024 年 10 月起兼任国泰中证 港股通高股息投资交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金的基金司理， 基金的基金司理。   本基金料理东谈主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高档料理东谈主员、投研 部门负责东谈主及业务主干等关联东谈主员中产生。公司总司理不错保举上述东谈主员之外的 投良友理关联东谈主员担任成员，督察长和运营体系负责东谈主列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据关联法例和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门残酷的公司合座投资策略、基金大类财富配置原则，以及研究相 关投资部门残酷的紧要投资建议等。   投资决策委员会成员组成如下：   主任委员：   李昇：简历同上   实施委员：   张玮：简历同上   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   胡松：投资总监（待业金）、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）、皆备收益投资部总监   郑有为：研究部副总监   三、基金料理东谈主职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 照章召集基金份额握有东谈主大会； 他法律行动；   四、基金料理东谈主承诺 建立健全里面禁止轨制，采取灵验法子，退却违犯《中华东谈主民共和国证券法》行 为的发生。 制轨制，采取灵验法子，退却下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其料理的不同基金财产；   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）利用基金财产为基金份额握有东谈主之外的第三东谈主谋取利益；   （4）向基金份额握有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会阻碍的其他行动。 家关联法律、法例及行业范例，西宾信用、勤恳尽责，不从事以下行动：   （1）越权或非法策划；   （2）违犯基金合同或托管公约；   （3）成心毁伤基金份额握有东谈主或其他基金关联机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的府上中平心而论；   （5）断绝、干涉、辞谢或严重影响中国证监会照章监管；   （6）卤莽职守、铺张权利，不按照章程履行职责；   （7）违犯现行灵验的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄露在职职期间洞悉的关联证券、基金的生意深沉，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事 关联的交易行动；   （8）违犯证券交易景色业务司法，利用对敲、倒仓等技能主管市集价钱， 苦恼市集治安；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不方正技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息走漏和告白中成心含有伪善、误导、诈骗因素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会阻碍的行动。 度，采取灵验法子，退却违犯基金合同行动的发生。   五、基金司理承诺 东谈主谋取最大利益；   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金投资内容、基金投资筹划等信息，且不利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主 从事关联的交易行动；   六、基金料理东谈主里面禁止轨制   基金料理东谈主为防护和化解策划运作中濒临的风险，保证策划行动的正当合规 和灵验开展，制定了一系列组织机制、料理方法、操作范例与禁止法子，形成了 公司完竣的里面禁止体系，并通过相应的具体业务禁止经过来严格实施。   为保证里面禁止的系统性和灵验性，公司制定了合理、完备、灵验、可实施 的规章轨制体系并联结业务发展、法律法例及监管环境变化，对里面禁止轨制进 行实时的更新和休养，以顺应公司策划行动的变化，不断增强和优化公司轨制的 完备性、灵验性和应时性。   （1）保证公司策划运作正当合规，形成称职策划、范例运作的策划理念；   （2）防护和化解风险，栽培策划料理效益，确保公司策划的稳健运行和受 托财富的安全完竣，杀青公司握续、牢固、健康发展；   （3）确保受托财富、公司财务和其他信息的果然、准确、完竣、实时；   （4）爱戴公司雅致的品牌形象。   （1）全面性原则。里面禁止应掩盖公司的各项业务、统统部门和岗亭，渗 透到决策、实施、监督、反馈等统统业务过程和业务门径。   （2）灵验性原则。建立科学、合理、灵验的里面禁止轨制，公司全体职工 必须发奋于爱戴里面禁止轨制的灵验实施。   （3）彼此颓丧和制约原则。公司根据业务的需要诞生相对颓丧的机构、部 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的竖立必须权责分明、彼此制约。里面禁止的检 查评价部门必须颓丧于各业求实施部门。公司受托财富、自有财富、其他财富的 运作必须分离。   （4）顺应性原则。公司里面禁止应根据公司策划业务发展、新产物的开发、      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金融蜕变、法律法例以及市集环境的变化等实时休养和完善，以保证里面禁止的 灵验性讲理当性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，相称是研究、投资、实施、计帐等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上隔断，对迫切业务诞生防火墙并实行门禁制 度。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的策划料理方法裁汰运作成本，栽培 经济效益，力图以合理的禁止成本达到最好的内控成果。   （1）公司经过多年的料理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分阐述 颓丧董事和监事会的监督职能，并在职工中加强职业谈德教导和风险不雅念，形成 了诚信为本和稳健策划的企业文化。公司董事会对里面禁止原则进行带领，对公 司建立里面禁止系统和支握其灵验性承担最终使命；公司策划料理层对里面禁止 进行料理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风险禁止使命， 既彼此颓丧，又彼此协妥协制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险禁止 体系。   （2）公司依据自身策划特质建立了包括各岗亭以目的使命制自控、关联部 门和岗亭之间彼此制衡、内控检查评价部门实施监督的、权责融合、严实灵验的 内控防地。   （3）公司建立灵验的东谈主力资源料理轨制，健全引发拘谨机制，确保公司东谈主 员具备与岗亭要求相顺应的职业操守和专科才调。   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险料理的目的和 原则，并对公司濒临的表里部风险进行辨识和评估，不断优化风险禁止范例和手 段。各部门根据各自业务特质，对业务行动中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立详备的风险禁止经过，并在施行业务中加以禁止。   （5）公司建立了完善的授权料理机制，明确了合理的授权范例和经过，确 保授权机制的贯彻实施。   （6）公司建立了完善的里面管帐禁止，公司管帐核算与基金管帐核算在业 务范例、东谈主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金财富与公司自有财富完 全分开，分账料理，颓丧核算。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确离别各岗亭职责，投资 和交易、交易和计帐、基金管帐和公司管帐等迫切岗亭不得有东谈主员的重迭。迫切 业务部门和岗亭进行物理隔断。   （8）公司建立紧要风险救急处置机制，制订切实灵验的救急应变法子，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立灵验的信拒绝流渠谈和疏通机制，明确酬报机制旅途和业务 陈诉体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、完竣传递，杀青自下而 上的实时酬报和从上至下的灵验反馈。   （10）公司通过建立完竣的研究料理、投资决策和交易料理等轨制体系，以 杀青投良友理业务禁止。   （11）公司制定例范的信息走漏料理办法，不断优化完善机制经过，确保公 开走漏信息的果然、准确、完竣、实时。   （12）公司对里面禁止建立与实施情况进行监督检查，评价里面禁止的灵验 性，发现里面禁止颓势，实时加以改进，内控检查评价部门通过按期或不按期检 查里面禁止轨制的实施情况，确保公司各项策划料理行动的灵验运行。   基金料理东谈主保证以上对于里面禁止轨制的走漏果然、准确，并承诺基金管 理东谈主将根据市集变化和业务发展不断完善里面禁止轨制，切实爱戴基金份额握有 东谈主的正当权益。    国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第四部分     基金托管东谈主   一、基金托管情面况   称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东谈主：刘建军   成立时期：2007 年 3 月 6 日   组织花式：股份有限公司   注册老本：991.61 亿元东谈主民币   存续期间：握续策划   批准诞渴望关及批准诞生文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管履历批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   研究东谈主：马强   研究电话：010－68857221   策划范围：采纳公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督料理机构等监管部门批准的其他业务。   经国务院同意并经中国银行业监督料理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限 使命公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章合座变更为中国 邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮 政储蓄银行有限使命公司全部财富、欠债、机构、业务和东谈主员，照章承担和履行 原中国邮政储蓄银行有限使命公司在关联具有法律效用的合同或公约中的权利、 义务，以及相应的债权债务关系和法律使命。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚 握服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零卖生意银行定位，阐述 邮政集聚上风，强化里面禁止，合规稳健策划，为普遍城乡住户及企业提供优质 金融服务，杀青激动价值最大化，支握国民经济发展和社会跨越。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设财富托管处、产物 料理处、风险料理处、运营料理处、运营一处等处室。现有职工 93 东谈主，全部员 工领有大学本科以上学历，具备丰富的托管服务训诫。 行业监督料理委员会联合批准，赢得证券投资基金托管履历，是我国第 16 家托 管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督料理委员会批 准，赢得保障资金托管履历。中国邮政储蓄银行坚握以客户为中心、以服务为基 础的策划理念，依托专科的托管团队、活泼的托管业务系统、范例的托管料理制 度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为普遍基金份额握有东谈主和繁密 财富料理机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并赢得了协调伙伴一致 好评。   甩手 2024 年 9 月 30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 403 只。 于今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货策划机构私募财富 料理筹划、相信筹划、银行管待产物、保障资金、保障财富料理筹划、私募投资 基金等多种财富类型的托管产物体系。   二、基金托管东谈主的里面禁止轨制   行为基金托管东谈主，中国邮政储蓄银行严格投诚国度关联托管业务的法律法 规、行业监管规章和行内关联料理章程，称职策划、范例运作、严格监察，确保 业务的稳健运行，保证基金财产的安全完竣，确保关联信息的果然、准确、完竣、 实时，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   中国邮政储蓄银行设有风险料理委员会，负责全行风险料理与里面禁止工 作，对托管业务风险禁止就业进行检查带领。托管业务部专门竖立里面风险禁止 处室，配备专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管就业，具有颓丧诈骗监督 稽核的就业权利和才调。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   托管业务部具备系统、完善的轨制禁止体系，建立了料理轨制、禁止轨制、 岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作和睦利进行；业务东谈主员 具备从业履历；业务料理严格实行复核、审核、检查轨制，授权就业实行聚会控 制，业务印记按规程督察、存放、使用，账户府上严格督察，制约机制严格灵验； 业务操作区专门竖立，闭塞料理，实施音像监控；业务信息由专职信息走漏东谈主员 负责，退却泄密；业求杀青自动化操作，退却东谈主为事故的发生，技艺系统完竣、 颓丧。   三、基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和范例   依照《基金法》过头配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。严格按照现行法律法例以及基金合同章程，对基金料理东谈主运作基金的投资比 例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对犯法非法行动实时赐与风险教唆， 要求其限期纠正，同期酬报中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清 算和核算服务门径中，对基金料理东谈主发送的投资指示、基金料理东谈主对各基金用度 的索要与开支情况进行检查监督。   （1）每就业日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例禁止目的 进行例行监控，发现投资比例超标等特别情况，向基金料理东谈主发出版面通知，与 基金料理东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时酬报中国证监会。   （2）收到基金料理东谈主的划款指示后，对触及各基金的投资范围、投资对象 及交易敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）通过技艺或非技艺技能发现基金涉嫌非法交易，电话或书面要求料理 东谈主进行解释或举证，要求限期纠正，并实时酬报中国证监会。      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）                  第五部分      关联服务机构  一、基金份额销售机构 序号       机构称号                     机构信息                    地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 号楼嘉昱大厦         国泰基金料理     15-20 层           柜台                    传真：021-31081861   网址：www.gtfund.com                    电子交易网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面          国泰基金      智高手机 APP 平台：iPhone 交易客户端、Android         电子交易平台                    电话：021-31089000   研究东谈主：赵刚  本基金的其他销售机构信息详见基金料理东谈主网站。基金料理东谈主可根据关联法 律法例章程，增减或变更销售机构，并在基金料理东谈主网站上公示。  二、登记机构  称号：国泰基金料理有限公司  住所：中国（上海）摆脱贸易试验区浦东通衢 1200 号 2 层 225 室  办公地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层  法定代表东谈主：周向勇  研究东谈主：辛怡  传真：021-31081800  客户服务专线：400-888-8688，021-31089000  三、出具法律见解书的讼师事务所  称号：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 18 楼至 20 楼  负责东谈主：韩炯  研究电话：021-31358666    国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）    传真：021-31358600    研究东谈主：丁媛    承办讼师：清早、丁媛    四、审计基金财产的管帐师事务所    称号：普华永谈中天管帐师事务所（荒芜粗俗合伙）    住所：中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    实施事务合伙东谈主：李丹    研究电话：021-23238888    传真：021-23238800    研究东谈主：张晓阳    承办注册管帐师：张炯、张晓阳   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）                第六部分    基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 过头他关联章程，并经中国证监会证监许可【2023】2718 号文《对于准予国泰 中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金注册的批复》准予注 册召募。   二、基金类别、运作方式、存续期限和基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不 同的类别。其中：   在投资东谈主认购、申购基金份额时收取认购、申购用度，不从本类别基金财富 上钩提销售服务费的基金份额称为 A 类基金份额；在投资东谈主认购、申购基金份 额时不收取认购、申购用度，而是从本类别基金财富上钩提销售服务费的基金份 额称为 C 类基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别竖立基金代码。由于基金用度的 不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别策画并公布基金份额净值和 基金份额累计净值。   投资东谈主可自行采取认购、申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之 间如通达彼此调治业务，关联约定见届时公告，无需召开基金份额握有东谈主大会。   根据基金运作情况，在不违犯法律法例章程、基金合同约定以及对基金份额 握有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，基金料理东谈主在履行得当范例后不错增 加、减少或休养基金份额类别竖立、休养现有基金份额类别的申购费率、调低赎 回费率或销售服务费率、变更收费方式或者罢手现有基金份额类别的销售，或对 基金份额分类办法及司法进行休养等，而无需召开基金份额握有东谈主大会，但休养 实施前基金料理东谈主需实时公告。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   三、基金份额的发售时期、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得超越 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单详见基金份额发售公告、 关联公告或基金料理东谈主网站，基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机构。   适当法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东谈主。   四、基金的最低召募份额总额及金额   本基金为发起式基金，最低召募份额总额 1000 万份，基金召募金额不少于 且握有期限不少于 3 年，法律法例或监管机构另有章程的除外。   五、基金份额发售面值、认购价钱及策画公式、认购用度   本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资东谈主在认购 A 类基金份额时支付认购 用度，认购 C 类基金份额不支付认购用度，而是从该类别基金财富上钩提销售 服务费。   召募期内投资东谈主可屡次认购本基金，A 类基金份额的认购用度按每笔认购申 请单独策画。   本基金 A 类基金份额的认购费率如下：            认购金额（M）                 认购费率             M           M≥100 万元            按笔收取，100 元/笔   A 类基金份额的认购用度应在投资东谈主认购 A 类基金份额时收取，基金认购    国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 用度不列入基金财产，主要用于基金的市集推论、销售、登记等召募期间发生的 各项用度。    本基金接纳金额认购的方式。    （1）认购本基金 A 类基金份额的策画公式    认购金额包括认购用度和净认购金额。    当认购用度适用比例费率时，策画公式为：    净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）    认购用度＝认购金额－净认购金额    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值    当认购用度为固定金额时，策画公式为：    认购用度＝固定金额    净认购金额＝认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值    （2）认购本基金 C 类基金份额的策画公式    本基金 C 类基金份额不收取认购用度。    认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值    （3）认购份额余额的处理方式    认购份额的策画保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由 此过失产生的收益或损失由基金财产承担。    例：某投资东谈主投资 10，000.00 元认购本基金 A 类基金份额，认购费率为 0.80%， 假设召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式策画出：    净认购金额＝10，000.00/（1＋0.80%）＝9，920.63 元    认购用度＝10，000.00–9，920.63＝79.37 元    认购份额＝（9，920.63＋3.00）/1.00＝9，923.63 份    即：投资东谈主投资 10，000.00 元认购本基金 A 类基金份额，假设认购资金利息 为 3.00 元，则可得到 9，923.63 份 A 类基金份额。    例：某投资东谈主投资 10，000.00 元认购本基金 C 类基金份额，无认购用度，假 定召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式策画出：    国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）    认购份额＝（10，000.00＋3.00）/1.00＝10，003.00 份    即：投资东谈主投资 10，000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设认购资金利息 为 3.00 元，则可得到 10，003.00 份 C 类基金份额。    六、认购安排    投资东谈主认购本基金份额的具体业务办理时期由基金料理东谈主和基金销售机构 详情，请参见本基金的基金份额发售公告或基金销售机构的关联公告。    投资东谈主认购本基金所应提交的文献和具体办理手续详见本基金的基金份额 发售公告或基金销售机构的关联业务办理司法。 的方式全额缴款。若资金未全额到账则认购无效，基金料理东谈主将认购无效的款项 返璧。 笔认购恳求单独策画。认购一接纳理不得死亡。    销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定告捷，而仅代表销售机构确 实接收到认购恳求。认购的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购恳求及认 购份额的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈骗正当权利，不然，由此产生的 投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。    投资东谈主单笔最低认购金额为 1.00 元（含认购费）。各销售机构对本基金最低 认购金额及交易级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。    基金料理东谈主不错对召募期间的单个投资东谈主的累计认购金额进行限制，具体限 制和处理方法请参见基金份额发售公告或关联公告。    七、召募期利息的处理方式    灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东谈主 统统，其中利息转份额以登记机构的记录为准。    八、基金召募期间召募的资金应当存入专门账户，在基金召募行动结果前，   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 任何东谈主不得动用。   九、发起资金的认购   基金料理东谈主激动资金、基金料理东谈主固有资金、基金料理东谈主高档料理东谈主员或基 金司理等东谈主员认购本基金的发起资金金额不低于 1000 万元东谈主民币，且发起资金 认购的基金份额握有期限不少于 3 年。本基金发起资金的认购情况详见基金料理 东谈主届时发布的公告。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第七部分     基金合同的见效   一、基金合同的见效   本基金基金合同于 2023 年 12 月 19 日慎重见效。自基金合同见效日起，本 基金料理东谈主慎重初始料理本基金。   二、基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和财富规模   《基金合同》见效之日起三年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，                                    《基 金合同》自动阻隔，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同期限。若 届时的法律法例或中国证监会章程发生变化，上述阻隔章程被取消、更正或补充， 则本基金不错参照届时灵验的法律法例或中国证监会章程实施。   《基金合同》见效满三年后基金继续存续的，连气儿 20 个就业日出现基金份 额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主 应当在按期酬报中赐与走漏；连气儿 50 个就业日出现前述情形的，基金合同阻隔， 不需召开基金份额握有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回景色   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构详见基金料理东谈主 网站或其他关联文献，基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机构。若基金料理 东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交易方式，投资东谈主不错通过上述 方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的关联公告。基金投资者应当在销售 机构办理基金销售业务的营业景色或按销售机构提供的其他方式办理基金份额 的申购与赎回。   二、申购和赎回的洞开日实时期   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交易 所、深圳证券交易所的平旧交易日的交易时期，但基金料理东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时 间变更、其他荒芜情况或根据业务需要，基金料理东谈主有权视情况对前述洞开日及 洞开时期进行相应的休养，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的关联章程在 章程媒介上公告。   本基金已于 2023 年 12 月 21 日开端始办理日常申购、赎回业务。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调治。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期残酷申购、赎回或调治 恳求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回或调治价钱为下一洞开日该 类基金份额申购、赎回或调治的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行策画；   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 序赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金料理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行休养。基金料理东谈主 必须在新司法初始实施前依照《信息走漏办法》的关联章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的范例   投资东谈主必须根据销售机构章程的范例，在洞开日的具体业务办理时期内残酷 申购或赎回的恳求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购见效。若资金在章程时期内未 全额到账则申购不成立，申购款项将返璧投资东谈主账户，基金料理东谈主、基金托管东谈主 和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额握有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时， 赎复活效。基金份额握有东谈主赎回恳求见效后，基金料理东谈主将在 T＋7 日（包括该 日）内支付赎回款项。在发生大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支 付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关联条件处理。如遇交易所 或交易市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金 料理东谈主及基金托管东谈主所能禁止的因素影响业务处理经落后，赎回款项划付时期相 应顺延。   基金料理东谈主应以交易时期结果前受理灵验申购和赎回恳求确今日行为申购 或赎回恳求日（T 日），在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的 灵验性进行证据。T 日提交的灵验恳求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售机构柜台或以销售机构章程的其他方式查询恳求的证据情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定告捷，而仅代表销售机   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 构照实接收到恳求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于恳求的 证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈骗正当权利，不然，由此产生的投资东谈主任 何损失由投资东谈主自行承担。   基金料理东谈主不错在法律法例允许的范围内，照章对上述申购和赎回恳求的确 认时期进行休养，并必须在休养实施日前按照《信息走漏办法》的关联章程在规 定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东谈主单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最 低申购金额及交易级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。   基金份额握有东谈主可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回恳求最低份额为 则该次赎回时必须整个赎回。 各销售机构对基金交易账户最低份额余额有其他章程的，以各销售机构的业务规 定为准。 上限、单日净申购比例上限、单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限，具体章程请 参见关联公告。 基金料理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等法子，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。 基金料理东谈主基于投资运作与风险禁止的需要，可采取上述法子对基金规模赐与控 制。具体见基金料理东谈主关联公告。 份额的数目限制。基金料理东谈主必须在休养实施前依照《信息走漏办法》的关联规 定在章程媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资东谈主在申购 A 类基金份额时 支付申购用度，申购 C 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金财富中 计提销售服务费。   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列 入基金财产，主要用于本基金的市集推论、销售、登记结算等各项用度。   本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：           申购金额（M）                  申购费率            M           M≥100 万元            按笔收取，100 元/笔   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基 金份额时收取。   本基金对握续握有期少于 7 日的基金份额握有东谈主收取的赎回费，将全额计入 基金财产；对握续握有期长于或就是 7 日的基金份额握有东谈主不收取赎回用度。   本基金 A 类、C 类基金份额的赎回费率具体如下：         赎回份额握续握有期（Y）           赎回费率                Y               Y≥7 日            0.00%   （注：赎回份额握续握有期，以该份额在登记机构的登记日初始策画。） 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的关联章程在章程媒介 上公告。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例遵照关联法律法例以及 监管部门、自律司法的章程。 性不利影响及不违犯基金合同约定的情况下根据市集情况制定基金握续营销计      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 划，按期和不按期地开展基金握续营销行动。在基金握续营销行动期间，基金管 理东谈主不错按关联监管部门要求履行必要手续后，对投资东谈主得当调低基金销售费 用。    七、申购份额与赎回金额的策画方式    本基金接纳金额申购的方式。    （1）A 类申购份额的策画方式如下：    申购金额包括申购用度和净申购金额。    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    申购用度＝固定金额    净申购金额＝申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    上述策画结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例：某投资东谈主投资 10，000.00 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 1.00%， 假设申购当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的 申购份额为：    净申购金额＝10，000.00/（1＋1.00%）＝9，900.99 元    申购用度＝10，000.00－9，900.99＝99.01 元    申购份额＝9，900.99/1.0400＝9，520.18 份    即：投资东谈主投资 10，000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为    （2）C 类申购份额的策画方式如下：    本基金 C 类基金份额不收取申购用度。    国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值   上述策画结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主投资 10，000.00 元申购本基金 C 类基金份额，无申购用度，假 设 T 日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0412 元，则其可得到的申购份 额为：   申购份额＝10，000.00/1.0412＝9，604.30 份   即：投资东谈主投资 10，000.00 元申购本基金 C 类基金份额，无申购用度，假设 T 日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0412 元，则可得到 9，604.30 份 C 类基金份额。   赎回金额的策画方法如下：   赎回用度＝赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率   赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值-赎回用度   上述策画结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某基金份额握有东谈主赎回 10，000 份本基金 A 类基金份额，假设该份额的 握续握有期为 5 日，对应的赎回费率为 1.50%，假设 T 日 A 类基金份额的基金 份额净值是 1.0200 元，则其可赢得的赎回金额为：   赎回用度＝10，000×1.0200×1.50%＝153.00 元   赎回金额＝10，000×1.0200-153.00＝10，047.00 元   即：基金份额握有东谈主赎回 10，000 份本基金 A 类基金份额，假设该份额的握 续握有期为 5 日，对应的赎回费率为 1.50%，假设 T 日 A 类基金份额的基金份 额净值是 1.0200 元，则其可赢得的赎回金额为 10，047.00 元。   例：某基金份额握有东谈主赎回 10，000 份本基金 C 类基金份额，假设该份额的 握续握有期超越 7 日，无赎回用度，假设 T 日 C 类基金份额的基金份额净值是   赎回用度＝0.00 元   赎回金额＝10，000×1.0200-0.00＝10，200.00 元   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   即：基金份额握有东谈主赎回 10，000 份本基金 C 类基金份额，假设该份额的握 续握有期超越 7 日，无赎回用度，                 假设 T 日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.0200 元，则其可赢得的赎回金额为 10，200.00 元。 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日各样基金 份额的基金份额净值在今日收市后策画，并在 T+1 日内公告。遇荒芜情况，经 履行得当范例，不错得当蔓延策画或公告。异日若市集情况发生变化，或目的 ETF 净值策画和发布时期发生变化，或施行需要，经中国证监会允许，本基金可 相应休养基金份额净值策画和公告时期或频率并提前公告。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 投资东谈主的申购恳求。 导致基金料理东谈主无法策画当日基金财富净值。 场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金功绩产生负面影响，或出现其他毁伤现 有基金份额握有东谈主利益的情形。 格且接纳估值技艺仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购恳求。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平素运行。 理东谈主以为有必要暂停本基金申购的情形。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 资东谈主单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9、11 项暂停申购情形之一且基金料理 东谈主决定暂停接受投资东谈主申购恳求时，基金料理东谈主应当根据关联章程在章程媒介上 刊登暂停申购公告。若是投资东谈主的申购恳求被断绝，被断绝的申购款项将退还给 投资东谈主。发生上述第 10 项情形时，基金料理东谈主不错采取比例证据等方式对该投 资东谈主的申购恳求进行限制，基金料理东谈主有权断绝该等全部或者部分申购恳求。在 暂停申购的情况摈斥时，基金料理东谈主应实时复原申购业务的办理。   九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受基金份额握有东谈主的赎回恳求或降速 支付赎回款项： 基金份额握有东谈主的赎回恳求或降速支付赎回款项。 导致基金料理东谈主无法策画当日基金财富净值或者无法办理赎回业务。 料理东谈主可暂停接受基金份额握有东谈主的赎回恳求。 格且接纳估值技艺仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。 理东谈主以为有必要暂停本基金赎回的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平素运行。   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 料理东谈主应实时报中国证监会备案，已证据的赎回恳求，基金料理东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨 给赎回恳求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关联条件处理。基金份额握有东谈主在恳求赎回时可预先采取将当日可能未获受 理部分赐与死亡。在暂停赎回的情况摈斥时，基金料理东谈主应实时复原赎回业务的 办理并公告。   十、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总额加上基金 调治中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调治中转入恳求份额 总额后的余额）超越前一洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金料理东谈主不错根据基金其时的财富组合气象决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主以为有才调支付基金份额握有东谈主的全部赎回 恳求时，按平素赎回范例实施。   （2）部分宽限赎回：当基金料理东谈主以为支付基金份额握有东谈主的赎回恳求有 贫困或以为因支付基金份额握有东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金 财富净值形成较大波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基 金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求宽限办理。对于当日的赎回恳求， 应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，详情当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，基金份额握有东谈主在提交赎回恳求时不错采取宽限赎回或取消 赎回。采取宽限赎回的，将自动转入下一个洞开日继续赎回，直到全部赎回为止； 采取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被死亡。宽限的赎回恳求与下 一洞开日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一洞开日该类基金份额的基金份额 净值为基础策画赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额握有东谈主在 提交赎回恳求时未作明确采取，基金份额握有东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处 理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。  （3）若本基金发生大都赎回，在单个基金份额握有东谈主超越上一洞开日基金   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 总份额 20%以上的赎回恳求的情形下：对于该基金份额握有东谈主当日赎回恳求超越 上一洞开日基金总份额 20%以上的部分，基金料理东谈主不错宽限办理赎回恳求；对 于该基金份额握有东谈主当日赎回恳求未超越 20%的部分，不错根据前段“（1）全额 赎回”或“（2）部分宽限赎回”的约定方式与其他基金份额握有东谈主的赎回恳求一并 办理。即当基金料理东谈主以为有才调支付该基金份额握有东谈主当日赎回恳求未超越 金料理东谈主以为支付该基金份额握有东谈主当日赎回恳求未超越 20%的部分过头他基 金份额握有东谈主的赎回恳求有贫困或以为因支付该等赎回恳求而进行的财产变现 可能会对基金财富净值形成较大波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于 上一洞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求宽限办理。宽限的赎 回恳求与下一洞开日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一洞开日该类基金份额 的基金份额净值为基础策画赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。然则，对 于未能赎回部分，如该基金份额握有东谈主在提交赎回恳求时采取取消赎回，则其当 日未获受理的部分赎回恳求将被死亡。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个洞开日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；依然接受的赎回恳求不错降速支 付赎回款项，但不得超越 20 个就业日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并宽限办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者基 金料理东谈主网站等方式在 3 个交易日内通知基金份额握有东谈主，说明关联处理方法， 并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日各样基金份额的基金 份额净值。 间，依照《信息走漏办法》的关联章程，最迟于重新洞开日在章程媒介上刊登重      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 新洞开申购或赎回的公告；也不错根据施行情况在暂停公告中明确重新洞开申购 或赎回的时期，届时不再另行发布重新洞开的公告。   十二、基金调治   基金料理东谈主不错根据关联法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金料理东谈主料理的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费， 关联司法由基金料理东谈主届时根据关联法律法例及基金合同的章程制定并公告，并 提前示知基金托管东谈主与关联机构。   十三、基金份额的转让   在法律法例允许、对基金份额握有东谈主利益无骨子性不利影响且条件具备的情 况下，基金料理东谈主可受理基金份额握有东谈主通过中国证监会认同的交易景色或者交 易方式进行份额转让的恳求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金料理东谈主 拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额握有东谈主应根据基金料理东谈主公 告的业务司法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认同、适当法律法例的其他非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资 东谈主。   袭取是指基金份额握有东谈主物化，其握有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据见效司法文书将基金份额握有东谈主握有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的关联府上，对于适当条件的非交易过户恳求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的范例收费。   十五、基金的转托管   基金份额握有东谈主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的范例收取转托管费。   十六、按期定额投资筹划   基金料理东谈主不错为投资东谈主理理按期定额投资筹划，具体司法由基金料理东谈主另   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 行章程。投资东谈主在办理按期定额投资筹划时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金料理东谈主在关联公告或更新的招募说明书中所章程的按期定 额投资筹划最低申购金额。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法例或监管机构另有章程的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，twitter 露出本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的章程或关联公告。   十九、如关联法律法例允许基金料理东谈主理理基金份额的质押业务或其他基金 业务，在对基金份额握有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，基金料理东谈主可制定 和实施相应的业务司法。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）               第九部分     基金的投资   一、投资目的   通过主要投资于目的 ETF，详尽追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过失 的最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于目的 ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股 （含存托凭证）。为更好地杀青投资目的，本基金可少量投资于非标的指数成份 股（包括主板、创业板过头他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债 券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、所在 政府债券、政府支握机构债券、中期单子、可调治债券（含分离交易可转债）、 可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、股指期货、财富支握 证券、同行存单、银行入款、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具。   本基金可根据法律法例的章程参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于目的 ETF 的比例不低于基金财富净 值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 握有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基 金料理东谈主在履行得当范例后，不错相应休养本基金的投资范围和投资比例章程。   三、投资策略   本基金为目的 ETF 的聚会基金，以目的 ETF 行为其主要投资标的，陋劣投 资东谈主通过本基金投资目的 ETF。本基金并不参与目的 ETF 的料理。   本基金主要投资于目的 ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股 （含存托凭证），其中，投资于目的 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%。为 更好地杀青投资目的，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业 板过头他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券、债券回购、财富   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 支握证券、银行入款、同行存单、货币市集器具、股指期货以及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器具。   本基金将根据市集的施行情况，得当休养基金财富在各样财富上的配置比 例，以保证对标的指数的灵验追踪。   在平素市集情况下，本基金力图净值增长率与功绩相比基准之间的日均追踪 偏离度的皆备值不超越 0.35%，年追踪过失不超越 4%。如因指数编制司法休养 或其他因素导致追踪偏离度和追踪过失超越上述范围，基金料理东谈主应采取合理措 施幸免追踪偏离度、追踪过失进一步扩大。   本基金投资目的 ETF 的两种方式如下：   （1）申购和赎回：以申购/赎回对价进行申购赎回目的 ETF 或者按照目的 ETF 法律文献的约定以其他方式申购赎回目的 ETF。   （2）二级市集方式：在二级市集进行目的 ETF 基金份额的交易。   在投资运作过程中，本基金将在综合讨论合规、风险、效率、成本等因素的 基础上，决定接纳一级市集申购赎回的方式或二级市集买卖的方式投资于目的 ETF。当目的 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或休养，本基金也将作相应 的变更或休养。   （1）股票组合构建方法   本基金不错径直投老本基金标的指数的成份股及备选成份股，该部分股票资 产投资原则上主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股组成过头权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股过头权重的变动进行相应休养。在 荒芜情况下，本基金将采取其他股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换， 这些情况包括但不限于以下情形：1）标的指数成份股流动性严重不及；2）标的 指数的成份股恒久停牌；3）其他对本基金料理东谈主追踪标的指数组成严重制约的 情形等。   （2）股票组合的休养   本基金所构建的股票组合将根据所追踪的标的指数对其成份股的休养而进   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 行相应的按期追踪休养。   基金司理将追踪标的指数变动、基金组合追踪偏离度情况，联结成份股基本 面情况、流动性气象、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的 结果，对投资组合进行监控和休养，密切追踪标的指数。   （3）本基金运作过程中，当指数成份股发生显著负面事件濒临退市风险， 且指数编制机构暂未作出休养的，基金料理东谈主应当按照基金份额握有东谈主利益优先 的原则，履行里面决策范例后实时对关联成份股进行休养。   本基金可根据投资目的，基于对基础证券投资价值的长远研究判断，进行存 托凭证的投资。   本基金基于流动性料理及策略性投资的需要，可投资于债券，投资的目的是 保证基金财富流动性，灵验利用基金财富。本基金将密切原谅国表里宏不雅经济走 势与我国财政、货币策略动向，忖度异日利率变动走势，从上至下地详情投资组 合久期，并联结信用分析等从下到上的个券采取方法构建债券投资组合。   本基金在对可调治债券和可交换债券条件和标的公司基本面进行长远分析 研究的基础上，利用订价模子进行估值分析，投资具有较高安全旯旮和雅致流动 性的可调治债券和可交换债券。   本基金将要点对市集利率、刊行条件、支握财富的组成及质地、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等影响财富支握证券价值的因素进行分析，并扶持采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估财富支握证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   本基金将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 本着严慎原则，参与股指期货投资。本基金投资股指期货将主要采取流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的对冲作用，裁汰股票组合    国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的系统性风险。   本基金在参与融资业务时，将通过对市集环境、利率水平、基金规模以及基 金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模。本基金料理东谈主将充分讨论 融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资。   为更好杀青投资目的，在加强风险防护并投诚审慎原则的前提下，本基金可 根据投良友理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理详情 出借证券的范围、期限和比例。   异日，跟着投资器具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目的的前提下， 相应休养和更新关联投资策略，并在招募说明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于目的 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 握有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样财富支握证券的比例，不得超越 基金财富净值的 10%；   （4）本基金握有的全部财富支握证券，其市值不得超越基金财富净值的   （5）本基金握有的归并（指归并信用级别）财富支握证券的比例，不得超 过该财富支握证券规模的 10%；   （6）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各样财富支握 证券，不得超越其各样财富支握证券统共规模的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富支握证 券。基金握有财富支握证券期间，若是其信用等级着落、不再适当投资范例，应 在评级酬报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的总 财富，本基金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金若参与股指期货交易，投诚以下投资限制： 金财富净值的 10%； 值之和，不得超越基金财富净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、财富支握证券、买入返售金融财富（不含质押 式回购）等； 握有的股票总市值的 20%； 策画）应当适当基金合同对于股票投资比例的关联约定； 不得超越上一交易日基金财富净值的 20%；   （10）本基金若参与融资业务，每个交易日日终，本基金握有的融资买入股 票与其他有价证券市值之和，不得超越基金财富净值的 95%；   （11）本基金若参与转融通证券出借业务，投诚以下投资限制： 出借期限在 10 个交易日以上的出借证券，纳入《流动性风险料理章程》所述流 动性受限证券的范围； 均策画； 素甚而基金投资不适当上述比例限制的，基金料理东谈主不得新增出借业务；   （12）本基金主动投资于流动性受限财富的市值统共不得超越本基金财富净      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金料理东谈主之 外的因素甚而基金不适当该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （14）本基金财富总值不超越基金财富净值的 140%；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票实施，与境 内上市交易的股票合并策画；   （16）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货市集波动、基金规模变动、标的指数成份股休养、标的指数成 份股流动性限制、目的 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金料理东谈主 之外的因素甚而基金投资比例不适当上述第（1）项章程投资比例的，基金料理 东谈主应当在 20 个交易日内进行休养。除上述第（1）、                          （2）、                             （7）、                                （11）、                                    （12）、                                        （13） 情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动、标的指数 成份股休养、标的指数成份股流动性限制、目的 ETF 暂停申购、赎回或二级市 场交易停牌等基金料理东谈主之外的因素甚而基金投资比例不适当上述章程投资比 例的，基金料理东谈主应当在关联证券可交易的 10 个交易日内进行休养，但中国证 监会章程的荒芜情形除外。法律法例另有章程的从其章程。   基金料理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与检查自基金合同见效之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行得当范例后，则本基金投资不再受关联限制或按变更后的章程实施。   为爱戴基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱过头他不方正的证券交易行动；   （6）法律、行政法例和中国证监会章程阻碍的其他行动。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行得当范例后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的限制为准。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过头控股激动、施行 禁止东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当适当基金的投资目的和投资策略，遵照基金份 额握有东谈主利益优先原则，防护利益碎裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱实施。关联交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与走漏。紧要关联交易应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的颓丧董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   五、标的指数与功绩相比基准   本基金的标的指数为中证机器东谈主指数过头异日可能发生的变更。   异日若出现标的指数不适当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素甚而标的指数不适当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金料理东谈主应当自该情形发生之日起十个就业日内向中国证监会酬报并残酷治理 决策，如更换基金标的指数、调治运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至治理决策确按期间，基金料理 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵照基金份额握有东谈主 利益优先原则支握基金投资运作。   法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。   本基金的功绩相比基准为：中证机器东谈主指数收益率*95%+银行活期入款利率    国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） (税后)*5%。   本基金通过主要投资于目的 ETF，详尽追踪标的指数。因此，该指数巧合较 好地响应本基金的投资策略，巧合较为客不雅地响应本基金的风险收益特征。   若本基金标的指数发生变更，基金功绩相比基准相应休养，由基金料理东谈主根 据标的指数变更情形履行得当范例并进行公告。法律法例或监管机构另有章程 的，从其章程。   六、风险收益特征   本基金为 ETF 聚会基金，目的 ETF 为股票型指数基金，其预期收益及预期 风险水平表面上高于夹杂型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金主要通过 投资于目的 ETF 追踪标的指数发达，具有与标的指数以及标的指数所代表的证 券市集相似的风险收益特征。   七、目的 ETF 的变更   目的 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投资于目的 ETF 的聚会基金变 更为径直投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额握有东谈主大会；若届时本 基金料理东谈主已有以该指数行为标的指数的指数基金，则本基金将本着爱戴投资者 正当权益的原则，在履行得当范例后，与该指数基金合并或登科其他合适的指数 行为标的指数。相应地，基金合同中将删除对于目的 ETF 的表述部分，或将变 更标的指数，届时将由基金料理东谈主另行公告。 料理东谈主相通的除外）；   若目的 ETF 变更标的指数，本基金在履行得当范例后相应变更标的指数且 继续投资于该目的 ETF。   八、基金料理东谈主代表基金诈骗激动或债权东谈主权利的处理原则及方法      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 护基金份额握有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不妥利益。      九、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金握有特定财富且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商管帐师事 务所见解后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定财富的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 章程。      十、基金投资组合酬报      本基金料理东谈主的董事会及董事保证本酬报所载府上不存在伪善记录、误导性 论述或紧要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完竣性承担个别及连带使命。      基金托管东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本酬报中的财务目的、净值发达和投资组合酬报等内容，保 证复核内容不存在伪善记录、误导性论述或者紧要遗漏。      本投资组合酬报所载数据甩手 2024 年 9 月 30 日，本酬报所列财务数据未经 审计。                                                 占基金总财富 序号            名堂               金额(元)                                                 的比例(%)       其中：股票                                 -            -             国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）              其中：债券                              1，118，637.48          5.28                   财富支握证券                                    -              -              其中：买断式回购的买入返售                                                             -              -              金融财富 序                      基金   运作方                                   占基金财富              基金称号                        料理东谈主        公允价值 号                      类型    式                                    净值比例（%）         国泰中证机器东谈主             交易型          国泰基金                        股票                         型         数证券投资基金             (ETF)         公司             本基金本酬报期末未握有股票。     细             本基金本酬报期末未握有股票。                                                                 占基金财富净值     序号               债券品种                 公允价值(元)                                                                  比例(％)               其中：策略性金融债                                 -                  -         国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 细                                             公允价值         占基金财富净 序号        债券代码     债券称号       数目（张）                                                (元)       值比例（％） 券投资明细         本基金本酬报期末未握有财富支握证券。 明细         本基金本酬报期末未握有贵金属。 细         本基金本酬报期末未握有权证。         本基金本酬报期内未投资股指期货。         本基金本酬报期内未投资国债期货。         （1）本酬报期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案调 查或在酬报编制日前一年受到公开责怪、处罚的情况。         （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同章程备选股票库   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 之外的情况。   （3）其他财富组成 序号          称号                 金额(元)   （4）酬报期末握有的处于转股期的可调治债券明细   本基金本酬报期末未握有可调治债券。   （5）酬报期末前十名股票中存在明白受限情况的说明   本基金本酬报期末未握有股票。       国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）                         第十部分          基金的功绩       基金功绩截止日为 2024 年 6 月 30 日，并经基金托管东谈主复核。       基金料理东谈主依照信守职守、西宾信用、勤恳尽责的原则料理和运用基金财富，   但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日表    现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。       国泰中证机器东谈主 ETF 发起聚会 A：                                            功绩比       功绩相比                               净值增                     净值增                    较基准       基准收益       阶段                      长率标                            ①-③      ②-④                     长率①                    收益率       率范例差                               准差②                                              ③        ④                     -10.12%   1.69%        -11.79%   1.88%   1.67%    -0.19%       国泰中证机器东谈主 ETF 发起聚会 C：                                            功绩比       功绩相比                               净值增                     净值增                    较基准       基准收益       阶段                      长率标                            ①-③      ②-④                     长率①                    收益率       率范例差                               准差②                                              ③        ④                     -10.22%   1.70%        -11.79%   1.88%   1.57%    -0.18%       注：本基金的基金合同见效日为 2023 年 12 月 19 日。      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第十一部分         基金的财产   一、基金财富总值   基金财富总值是指基金领有的目的 ETF 基金份额、各样有价证券、单子价 值、银行入款本息、基金应收款项过头他财富的价值总和。   二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金 财产账户相颓丧。   四、基金财产的督察和刑事使命   本基金财产颓丧于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主督察。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的章程刑事使命外，基金财产不得被处 分。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章罢了、被照章死亡或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有财富产生的债务彼此抵销；基金料理东谈主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实施。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第十二部分      基金财富估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券交易景色的交易日以及国度法律法例 章程需要对外皮露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的目的 ETF 基金份额、股票、债券、财富支握证券、银行入款 本息、应收款项、股指期货合约、其他投资等财富及欠债。   三、估值原则   基金料理东谈主在详情关联金融财富和金融欠债的公允价值时，应适当《企业会 计准则》、监管部门关联章程。   （一）对存在活跃市集且巧合获取相通财富或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应接纳最近交易日的报价详情公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近交易日的报价不成果然响应公允价值的，应答报价进行休养，详情公允 价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通财富或欠债的公允价值 为基础，并在估值技艺中讨论不同特征因素的影响。特征是指对财富出售或使用 的限制等，若是该限制是针对财富握有者的，那么在估值技艺中不应将该限制作 为特征讨论。此外，基金料理东谈主不应试虑因其大批握有关联财富或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有实足 可利用数据和其他信息支握的估值技艺详情公允价值。接纳估值技艺详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得关联财富或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值休养对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，应答 估值进行休养并详情公允价值。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   四、估值方法   本基金所握有的投资品种，按如下原则进行估值：   本基金握有的目的 ETF 基金份额按估值日目的 ETF 的基金份额净值估值。 如该日目的 ETF 未公布净值，则按该日目的 ETF 最近公布的净值估值。   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素， 休养最近交易市价，详情公允价钱。   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外）， 登科估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外）， 登科估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全 价进行估值。   （4）交易所市集上市交易的可调治债券，按照估值日收盘价行为估值全价。   （5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值技艺详情公允价值。 交易所市集挂牌转让的财富支握证券，接纳估值技艺详情公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值技艺详情公允价值。   （3）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经休养的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应答市集报价进行休养以证据估值日的 公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应接纳估值技艺详情 其公允价值。      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司激动公开发售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等明白受限股票，按监 管机构或行业协会关联章程详情公允价值。 的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。 值。 认利息收入。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交易日结算 价估值。国度有最新章程的，按其章程进行估值。 会的关联章程进行估值。 最新章程的，按其章程进行估值。 采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按估值技艺详情公允价值。 确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例遵照关联法律法例以及监管部 门、自律司法的章程。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 按国度最新章程估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的章程或者未能充分爱戴基金份额握有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据关联法律法例，基金财富净值策画和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的见解，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的策画结果对外赐与公布。   五、估值范例 额净值是按照每个就业日闭市后，各样基金份额的基金财富净值除以当日该类别 基金份额的余额数目策画，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金 料理东谈主不错诞生大额赎回情形下的净值精度救急休养机制。国度另有章程的，从 其章程。   基金料理东谈主于每个就业日策画基金财富净值及各样别基金份额净值，并按规 定公告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金料理东谈主每个就业日对基金财富估值后， 将基金财富净值和各样别基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核 无误后，由基金料理东谈主按约定对外公布。   六、估值裂缝的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、得当、合理的法子确保基金财富估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值裂缝时，视为该类基金份额净值裂缝。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪责形成估值裂缝，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪责   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的使命东谈主应当对由于该估值裂缝遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值裂缝处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值裂缝的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据策画差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值裂缝已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值裂缝使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值裂缝发生的用度由估值裂缝使命方承担； 由于估值裂缝使命方未实时更正已产生的估值裂缝，给当事东谈主形成损失的，由估 值裂缝使命方对径直损失承担补偿使命；若估值裂缝使命方依然积极协调，况且 有协助义务确当事东谈主有实足的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值裂缝使命方应答更正的情况向关联当事东谈主进行证据，确保估值裂缝已得 到更正。   （2）估值裂缝的使命方对关联当事东谈主的径直损失负责，不合障碍损失负责， 况且仅对估值裂缝的关联径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值裂缝而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值裂缝使命方仍应答估值裂缝负责。若是由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值裂缝责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得不妥得利确当 事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；若是赢得不妥得利确当事东谈主依然将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然赢得的补偿额加上依然赢得的不妥 得利返还的总和超越其施行损失的差额部分支付给估值裂缝使命方。   （4）估值裂缝休养接纳尽量复原至假设未发生估值裂缝的正确情形的方式。   估值裂缝被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值裂缝发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值裂缝发生 的原因详情估值裂缝的使命方；   （2）根据估值裂缝处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值裂缝形成的损失 进行评估；   （3）根据估值裂缝处理原则或当事东谈主协商的方法由估值裂缝的使命方进行   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 更正和补偿损失；   （4）根据估值裂缝处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值裂缝的更正向关联当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值策画出现裂缝时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的法子退却损失进一步扩大。   （2）裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 业时； 财富价值时； 商证据后，基金料理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金财富净值和各样别基金份额净值由基金料理东谈主负责策画，基金托管东谈主负 责进行复核。基金料理东谈主应于每个洞开日交易结果后策画当日的基金财富净值和 各样别基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值策画结果复核证据 后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金净值赐与公布。   九、荒芜情况的处理 所形成的过失不行为基金财富估值裂缝处理。 银行等级三方机构发送的数据裂缝或者由于其他不可抗力等，基金料理东谈主和基金   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 托管东谈主固然依然采取必要、得当、合理的法子进行检查，但未能发现裂缝的，由 此形成的基金财富估值裂缝，基金料理东谈主和基金托管东谈主除名补偿使命。但基金管 理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的法子收缩或摈斥由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第十三部分     基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指甩手收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已杀青收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 金进行收益分拨，具体分拨决策以公告为准；若《基金合同》见效不悦 3 个月可 不进行收益分拨； 可采取现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额握有东谈主不采取，本基金默许的收益分拨方式是现金分成； 服务费，各样别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同，本基金归并类别的每 一基金份额享有同平分拨权；   在不违犯法律法例、基金合同的约定以及对基金份额握有东谈主利益无骨子性不 利影响的情况下，基金料理东谈主可休养基金收益的分拨原则和支付方式，不需召开 基金份额握有东谈主大会审议，但应于变更实施日前在章程媒介上公告。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策的详情、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 章程媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额握有东谈主自行 承担。当基金份额握有东谈主的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他 手续用度时，基金登记机构可将基金份额握有东谈主的现金红利自动转为相应类别的 基金份额。红利再投资的策画方法，依照《业务司法》实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第十四部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》见效后与基金关联的管帐师费、讼师费、公证费、仲裁费和 诉讼费； 申赎用度等）； 用度。   二、基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取料理费。在时常情况下， 按前一日基金财富净值扣除基金财产中目的 ETF 基金份额所对应财富净值后剩 余部分（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。料理费的策画方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日基金财富净值扣除基金财产中目的 ETF 基金份额所对应财富净 值后剩余部分（若为负数，则取 0）   基金料理费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金料理东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个就业日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 如发现数据不符，应实时研究基金托管东谈主协商治理。   本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取托管费。在时常情况下， 按前一日基金财富净值扣除基金财产中目的 ETF 基金份额所对应财富净值后剩 余部分（若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的策画方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金财富净值扣除基金财产中目的 ETF 基金份额所对应财富净 值后剩余部分（若为负数，则取 0）   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金料理东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个就业日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对， 如发现数据不符，应实时研究基金托管东谈主协商治理。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额基金财富净值的 0.20%年费率计提。销售服务费的策画方法如 下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金料理东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个就业日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对， 如发现数据不符，应实时研究基金托管东谈主协商治理。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法例及相应公约规 定，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度：      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额握有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第十五部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐策略 管帐年度按如下原则：若是《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度走漏； 管帐核算，按照关联章程编制基金管帐报表； 证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）               第十六部分      基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应适当《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险料理章程》、            《基金合同》过头他关联章程。关联法律法例对于信息 走漏的章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主 大会的基金份额握有东谈主等法律、行政法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的章程走漏基金信息，并保证所走漏信息的果然性、准确性、 完竣性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会章程时期内，将应予走漏的基金信 息通过适当中国证监会章程条件的世界性报刊（以下简称“章程报刊”）和《信 息走漏办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介走漏，并保证 基金投资者巧合按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开走漏的信 息府上。   三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开走漏的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信 息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开走漏的信息接纳阿拉伯数字；除相称说明外，货币单元为东谈主民币 元。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物府上纲领    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额握有东谈主大会召开的司法及具体范例，说明基金产物的特性等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东谈主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金料理东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载 在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新 一次。基金阻隔运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。《基金合同》见效后，基金产物府上纲领的信息发生紧要变 更的，基金料理东谈主应当在三个就业日内，更新基金产物府上纲领，并登载在章程 网站，基金销售机构亦应在销售机构网站或营业网点登载更新的基金产物府上概 要；基金产物府上纲领其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基 金阻隔运作的，基金料理东谈主不再更新基金产物府上纲领。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登 载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物府上纲领、 《基金合同》和基金托管公约登载在章程网站上，基金销售机构亦应将基金产物 府上纲领登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合 同》、基金托管公约登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （三）《基金合同》见效公告   基金料理东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》见效公告。   基金合同见效公告中将说明基金召募情况及基金料理东谈主、基金料理东谈主高档管 理东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金料理东谈主激动握有的基金份额、承诺握有的期限 等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应 当至少每周在章程网站走漏一次各样别基金份额净值和基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，走漏洞开日各样别基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站走漏半 年度和年度终末一日的各样别基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的策画方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者巧合在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金按期酬报，包括基金年度酬报、基金中期酬报和基金季度酬报   基金料理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度酬报，将年 度酬报登载在章程网站上，并将年度酬报教唆性公告登载在章程报刊上。基金年 度酬报中的财务管帐酬报应当经过适当《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师 事务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期酬报，将 中期酬报登载在章程网站上，并将中期酬报教唆性公告登载在章程报刊上。   基金料理东谈主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度酬报， 将季度酬报登载在章程网站上，并将季度酬报教唆性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度酬报、中 期酬报或者年度酬报。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金料理东谈主应在年度酬报、中期酬报、季度酬报均分别走漏基金料理东谈主、基 金料理东谈主高档料理东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金料理东谈主激动握有基金的份额、 期限及期间的变动情况。   如酬报期内出现单一投资者握有基金份额达到或超越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在按期酬报“影响投资者决 策的其他迫切信息”项下走漏该投资者的类别、酬报期末握有份额及占比、酬报 期内握有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的荒芜情形除外。   基金料理东谈主应当在基金年度酬报和中期酬报中走漏基金组结伴产情况过头 流动性风险分析等。   （七）临时酬报   本基金发生紧要事件，关联信息走漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时酬报书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动超越百分之   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关联行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 施行禁止东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易事项，中国证监会另有章程的情形除外； 方式和费率发生变更； 司法； 个就业日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元 情形的； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）表示公告   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集秘要传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额握有东谈主权益的，关联信息走漏义务东谈主洞悉后应当立即对该讯息进行公开表示。   （九）计帐酬报   《基金合同》阻隔的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐酬报。基金财产计帐小组应当将计帐酬报登载在章程网站 上，并将计帐酬报教唆性公告登载在章程报刊上。   （十）基金份额握有东谈主大会决议   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资财富支握证券的关联公告   若本基金投资财富支握证券，基金料理东谈主应在本基金中期酬报及年度酬报中 走漏其握有的财富支握证券总额、财富支握证券市值占基金净财富的比例和酬报 期内统统的财富支握证券明细。   若本基金投资财富支握证券，基金料理东谈主应在本基金季度酬报中走漏其握有 的财富支握证券总额、财富支握证券市值占基金净财富的比例和酬报期末按市值 占基金净财富比例大小排序的前 10 名财富支握证券明细。   （十二）投资股指期货的关联公告   若本基金投资股指期货，基金料理东谈主应当在季度酬报、中期酬报、年度酬报 等按期酬报和招募说明书（更新）等文献中走漏股指期货交易情况，包括交易政 策、握仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风 险的影响以及是否适当既定的投资策略和投资目的等。   （十三）基金投资目的 ETF 的关联公告   本基金在按期酬报和招募说明书（更新）中应诞生专门章节走漏所握目的 ETF 的关联情况并揭示关联风险： 料理费、托管费等，在招募说明书（更新）中列明策画方法并例如说明； 并、阻隔基金合同以及召开基金份额握有东谈主大会等；   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （十四）基金参与融资和转融通证券出借交易的关联公告   若本基金参与融资，基金料理东谈主应当在季度酬报、中期酬报、年度酬报等定 期酬报和招募说明书（更新）等文献中走漏参与融资情况，包括投资策略、业务 开展情况、损益情况、风险过头料理情况等。   若本基金参与转融通证券出借交易，基金料理东谈主应当在季度酬报、中期酬报、 年度酬报等按期酬报等文献中走漏基金参与转融通证券出借交易的情况，并就报 告期内发生的紧要关联交易事项作念详备说明。   （十五）实施侧袋机制期间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，关联信息走漏义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息走漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （十六）中国证监会章程的其他信息。   六、信息走漏事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏料理轨制，指定专门部门及 高档料理东谈主员负责料理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当适当中国证监会关联基金信息 走漏内容与格式准则等法律法例的章程。   基金托管东谈主应当按照关联法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金料理东谈主编制的基金财富净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按期酬报、更新的招募说明书、基金产物府上纲领、基金计帐酬报等 关联基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子证据。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中采取一家报刊走漏本基金信息。 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证关联报送信息的果然、准确、完竣、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介走漏信息，然则其他寰球媒介不得早于章程媒介走漏信息，况且 在不同媒介上走漏归并信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计酬报、法律见解书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 年，法律法例另有章程的从其章程。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法 规章程将信息置备于各自办公景色，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息走漏的情形   当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延走漏基金关联信 息： 业时；   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）               第十七部分        侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和范例   当基金握有特定财富且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商管帐师事 务所见解后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额握有东谈主大会。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用适当《中 华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计见解。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 为基础，证据相应侧袋账户基金份额握有东谈主名册和份额；当日收到的申购恳求， 按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账 户份额的赎回恳求并支付赎回款项。 换；同期，基金料理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况详情申购策略。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主 袋账户份额。大都赎回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回恳求超越前一洞开 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金料理东谈主策画各项投资运作目的和基金功绩目的应当以主袋账户财富为基准。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的休养，因财富流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定财富处置变现之外的其他投资操      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东谈主和基金托管东谈主应答主袋账户财富进行估 值并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。   五、侧袋账户中特定财富的处置变现和支付   特定财富以可出售、可转让、复原交易等方式复原流动性后，基金料理东谈主应 当按照基金份额握有东谈主利益最大化原则，采取将特定财富赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额握有东谈主支付对应变现金项。   基金料理东谈主应当在阻隔侧袋机制后实时聘用适当《中华东谈主民共和国证券法》 章程的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计见解。   六、侧袋机制的信息走漏   在启用侧袋机制、处置特定财富、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金料理东谈主应实时发布临时公告。   基金料理东谈主应按照招募说明书“基金的信息走漏”部分章程的基金净值信息 走漏方式和频率走漏主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披 露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主应当在基金按期酬报中走漏酬报期内特定资 产处置进展情况，走漏酬报期末特定财富可变现净值或净值区间的，应同期注明 不行为特定财富最终变现价钱的承诺。   七、本部分对于侧袋机制的关联章程，但凡径直援用法律法例或监管司法的 部分，如将来法律法例或监管司法修改导致关联内容被取消或变更的，或将来法 律法例或监管司法针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金料理东谈主经与基金托 管东谈主协商一致并履行得当范例后，可径直对本部老实容进行修改、休养和补充， 无需召开基金份额握有东谈主大会审议。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）               第十八部分        风险揭示   一、系统性风险   系统性风险是指由于经济、政事、社会环境等因素的变化对质券价钱形成的 影响，其主要包括利率风险、策略风险、经济周期风险、购买力风险。 况、上市公司的融资成本和利润水对等发生变化，同期改变市集参与者对于后市 利率变化目的及幅度的预期，这将径直影响证券价钱发生变化，进而影响本基金 的收益水平。对于债券投资而言，利率的变化不仅会影响债券的价钱及投资东谈主对 于后市的预期，而且会带来票息的再投资风险，对基金的收益形成影响。 发展策略、相差口贸易策略等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 将径直影响上市公司的策划、盈利情况。证券市集对宏不雅经济运行气象的径直反 应将影响本基金的收益水平。 值形成投资东谈主施行收益水平着落的风险。   二、非系统性风险   非系统性风险是指个别行业或个别证券私有的风险，包括上市公司策划风 险、信用风险等。 料理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价钱变动的风险。 行东谈主出现失言、无法支付到期本息，或者由于债券刊行东谈主信用等级着落等原因造 成的基金财富损失的风险。   三、运作料理风险 判断、决策等主不雅因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济局势、证券价钱 走势的判断而产生的风险，或者由于基金料理东谈主里面禁止不完善而导致基金财产   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 损失的风险。 障等突发情况而形成的风险，或者由于操作过程中的断然和裂缝而产生的风险。 规操作、诈骗行动等原因形成的风险。   四、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为粗俗洞开式基金，投资东谈主可在本基金的洞开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益，遵照基金份额握有东谈主 利益优先原则，本基金料理东谈主将合理禁止基金份额握有东谈主聚会度，审慎证据申购 赎回业务恳求，包括但不限于： 基金料理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等法子，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。 基金料理东谈主基于投资运作与风险禁止的需要，可采取上述法子对基金规模赐与控 制。具体见基金料理东谈主关联公告。 确保基金估值的公谈性。 格且接纳估值技艺仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购恳求、赎回恳求或降速支付赎回款项。   教唆投资东谈主看重本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 筹划。   （二）本基金拟投资市集、行业及财富的流动性风险 标 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%，其余财富投资于标的指数成份股（含 存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、非标的指数成份股（包括主板、创业板 过头他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券等具有雅致流动性的   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金融器具。本基金拟投资的市集和拟投资的标的都具有较高的流动性，在平素情 况下，其洞开日洞开申购赎回及二级市集上市交易的机制安排不错鼎沸本基金日 常的投良友理需要及应答赎回的资金调拨需求。本基金的标的指数具有市集容量 大、成交额可不雅的特质，是具有较强变现才调的优质财富。但在极点的、荒芜的 市集情况下，若所投资的市集普遍濒临流动性风险，本基金投资标的的流动性风 险也将在一定程度上影响本基金的财富变现才调及赎回款项支付才调。 导致的流动性风险。 格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例休养导致基金管 理东谈主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法应答基金大额赎回；或 无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及支握担保比例的流动性风险。   基金料理东谈主将密切原谅各样财富及投资标的的交易活跃程度与价钱的连气儿 特性况，评估各样财富及投资标的占基金财富的比例并进行动态休养，以鼎沸基 金运作过程中的流动性要求，应答流动性风险。   （三）大都赎回情形下的流动性风险料理法子   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总额加上基金 调治中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调治中转入恳求份额 总额后的余额）超越前一洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。 基金份额握有东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金财富净值形成较大 波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回恳求宽限办理。 份额 20%以上的赎回恳求的情形下：对于该基金份额握有东谈主当日赎回恳求超越上 一洞开日基金总份额 20%以上的部分，基金料理东谈主不错宽限办理赎回恳求；对于 该基金份额握有东谈主当日赎回恳求未超越 20%的部分，不错根据“全额赎回”或“部 分宽限赎回”的约定方式与其他基金份额握有东谈主的赎回恳求一并办理。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 要，可暂停接受基金的赎回恳求；依然接受的赎回恳求不错降速支付赎回款项， 但不得超越 20 个就业日，并应当在章程媒介上进行公告。   （四）实施备用的流动性风险料理器具的情形、范例及对投资者的潜在影响   基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可 依照法律法例及基金合同的约定，综合运用各样流动性风险料理器具，对赎回申 请进行限度休养，行为特定情形下基金料理东谈主流动性风险料理的扶持法子，备用 的流动性风险料理器具包括但不限于：   投资者请参见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”中的“暂 停赎回或降速支付赎回款项的情形”和“大都赎回的情形及处理方式”，详备了 解本基金暂停接受赎回恳求的情形及范例。   在此情形下，投资者的赎回恳求不被基金料理东谈主接受。   投资者请参见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”中的“巨 额赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金宽限办理赎回恳求的情形及范例。   在此情形下，投资者的部分赎回恳求可能被宽限办理，同期投资者完成基金 赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。   投资者请参见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”中的“暂 停赎回或降速支付赎回款项的情形”，详备了解本基金降速支付赎回款项的情形 及范例。   在此情形下，投资者接收赎回款项的时期将可能比平素情形下有所蔓延，可 能对投资者的资金安排带来不利影响。   投资者请参见基金合同及招募说明书中“基金财富估值”中的“暂停估值的 情形”，详备了解本基金暂停估值的情形。   在此情形下，投资者一方面莫得可供参考的基金份额净值，另一方面基金管 理东谈主可暂停接受投资者的申购、赎回恳求或降速支付赎回款项，可能导致投资者   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 无法申购、赎回本基金或接收赎回款项的时期比平素情形下有所蔓延。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。舞动订价机制指当本基金际遇大额申购赎回时，通过 休养基金份额净值的方式，将基金休养投资组合的市集冲击成老实拨给施行申 购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资 者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。当日参与申购、赎回交易的投资者存在 承担申购或者赎回产生的交易过头他成本的风险。   本基金对握续握有期少于 7 日的投资东谈主，收取 1.50%的赎回费，并全额计入 基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定财富分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，目的在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调治，仅主袋账户份额根据基金合同和招募说明 书的约定洞开赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在启用侧袋机 制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特 定财富的变当前期具有省略情趣，最终变现价钱也具有省略情趣况且有可能大幅 低于启用侧袋机制时的特定财富的估值，基金份额握有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主 在基金按期酬报中走漏酬报期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不行为特 定财富最终变现价钱的承诺，因此对于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基 金料理东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购策略，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东谈主策画各项投资运作目的和基金功绩目的时以主 袋账户财富为基准，不成响应侧袋账户特定财富的真不二价值及变化情况。   五、本基金特定风险    国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金为 ETF 聚会基金，主要投资于目的 ETF，因此目的 ETF 濒临的风险 （例如目的 ETF 的料理风险、操作风险、基金份额二级市集交易价钱折溢价的 风险和技艺风险等风险）可能径直或障碍成为本基金的风险。   本基金为目的 ETF 的聚会基金，但不成保证本基金的发达与目的 ETF 的表 现完全一致，产生各异的原因包括以下几个方面：   （1）投资对象和投资范围的不同，会导致两只基金的功绩有各异；   （2）投良友理方式的不同，如在指数化投资过程中，不同的料理方式会导 致追踪指数的水平、技艺技能、买入卖出的时机采取等的不同，会导致两只基金 的功绩有各异；   （3）基金规模、投资成本、各式用度与税收的不同，会导致两只基金的业 绩有各异。由于两只基金的投资对象和投资范围不同，投良友理方式不同，基金 规模也可能不同，是以，本基金的投资成本、各式用度及税收可能不同于目的 ETF；   （4）现金比例及现金料理方式的不同，会导致两只基金的功绩有各异。本 基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，握有的现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等。而目的 ETF 则莫得这项章程。   （1）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司策划气象、 投资东谈主状貌和交易轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。   （2）标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资策略将会改变，投资组合将随之休养， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保握一致，投资东谈主须承担此项休养带来的 风险与成本。   （3）标的指数成份股停牌的风险      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金可能因无法实时休养投资组合而导致追踪偏离度和追踪过失扩大。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生显著负面事件濒临退市，且指数 编制机构暂未作出休养的，基金料理东谈主应当按照基金份额握有东谈主利益优先的原 则，履行里面决策范例后实时对关联成份股进行休养，可能影响投资者的投资损 益并使基金产生追踪偏离度和追踪过失。 停牌时可能濒临的风险（例如目的 ETF 基金份额二级市集交易价钱折溢价的风 险、追踪过失加大的风险、投资者无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险等）可 能径直或障碍成为本基金的风险。 风险   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可 能使基金的追踪过失禁止未达约定目的：   （1）由于标的指数休养成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调 整中产生追踪偏离度与追踪过失。   （2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行动导致成份股在标的指数 中的权重发生变化，使本基金在相应的组合休养中产生追踪偏离度和追踪过失。   （3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收 益率偏离标的指数收益率，从而产生追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时休养投资 组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪过失。   （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金料理费和托管费等费 用的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪过失。   （6）在本基金指数化投资过程中，基金料理东谈主的料理才调，例如追踪指数 的水平、技艺技能、买入卖出的时机采取等，都会对本基金的收益产生影响，从 而影响本基金对标的指数的追踪程度。   （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合 中个别股票的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相通；因短少卖   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 空、对冲机制过头他器具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制裂缝等，由此产生追踪偏离度与追踪过失。   （8）在平素市集情况下，本基金的风险禁止目的是追求日均追踪偏离度的 皆备值不超越 0.35%，年追踪过失不超越 4%。如因标的指数编制司法休养或其 他因素导致本基金的追踪过失禁止未达约定目的，本基金净值发达与指数价钱走 势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和爱戴，异日指数编制机构可 能由于各式原因罢手对指数的料理和爱戴，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个就业日内向中国证监会酬报并残酷治理决策，如更换基金标的 指数、调治运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同阻隔。投资东谈主将濒临更换基金标的指数、调治运作方式、 与其他基金合并或者阻隔基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至治理决策确按期间，基金料理 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵照基金份额握有东谈主 利益优先原则支握基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数发达与关联市集发达有在各异，影响投资收益。   （1）特定原始权益东谈主收歇风险、现金流忖度风险等与基础财富关联的风险；   （2）财富支握证券信用增级法子关联风险、财富支握证券的利率风险、评 级风险等与财富支握证券关联的风险；   （3）料理东谈主失言非法风险、托管东谈主失言非法风险、专项筹划账户料理风险、 财富服务机构非法风险等与专项筹划料理关联的风险；   （4）策略风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技艺风险和操作风 险等其他风险。 险、操作风险和法律风险等。由于股指期货时常具有杠杆效应，价钱波动比标的 器具更为剧烈。况且由于股指期货订价复杂，不得当的估值可能使基金财富濒临   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 损失风险。股指期货接纳保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当出现 不利行情时，股价指数狭窄的变动就可能会使投资东谈主权益遭受较大损失。股指期 货接纳逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时期内补足保证金，按章程将被 强制平仓，可能给投资东谈主带来损失。   本基金为发起式基金，《基金合同》见效之日起三年后的对应日，若基金资 产净值低于 2 亿元，基金合同自动阻隔，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延 续基金合同期限。若届时的法律法例或中国证监会章程发生变化，上述阻隔章程 被取消、更正或补充，则本基金不错参照届时灵验的法律法例或中国证监会章程   《基金合同》见效满三年后基金继续存续的，连气儿 50 个就业日出现基金份 实施。 额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同终 止，不需召开基金份额握有东谈主大会。基金份额握有东谈主可能濒临基金合同提前阻隔 的省略情趣风险。   （1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资不错扩大交易额度，利用较少资 本来获取较大利润，这势必也放大了风险。本基金将股票行为担保品进行融资时， 既需要承担原有的股票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险， 还得支付相应的利息或用度，如判断失实或操作不妥，会加大亏本。   （2）担保才调及限制交易风险：单只或全部证券被暂停融资、本基金账户 被暂停或取消融资履历等，这些影响可能给本基金形成经济损失。此外，本基金 也可能濒临由于自身支握担保比例低于融资合同约定的担保要求，且未能实时补 充担保物，导致信用账户交易受到限制，从而形成经济损失。   （3）强制平仓风险：本基金在从事融资交易期间，若是不成按照约定的期 限返璧债务，或上市证券价钱波动，导致日终计帐后支握担保比例低于警告线， 且不成按照约定追加担保物时，将濒临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此 可能给本基金形成经济损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、 信用风险、市集风险和其他风险。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）流动性风险：指本基金濒临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因， 发生无法实时变现支付赎回款项的风险；   （2）信用风险：指转融通证券出借敌手方可能无法实时返璧出借证券、无 法支付相应权益补偿及关联用度的风险；   （3）市集风险：指证券出借后，可能濒临出借期间无法实时处置证券的市 场风险；   （4）其他风险：如宏不雅策略变化、证券市集剧烈波动、个别证券出现紧要 事件、交易敌手方失言、业务司法休养、信息技艺不成平素运行等风险。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东谈主及境表里交易机制关联的风险可能径直或障碍成为本基金的风险。本基金可根 据投资策略需要或市集环境的变化，采取将部分基金财富投资于存托凭证或采取 不将基金财富投资于存托凭证，基金财富并非势必投资存托凭证。   六、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资目的与策略特质的详细性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者得当性料理实施 引诱（试行）》及里面评级范例，将基金产物按照风险由低到高限定进行风险级 别评定离别，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险气象表述并无谓然一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其采取的具体评价范例和方法的各异，对归并产物风险级别 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金施走时 作情况等应时休养对本基金的风险评级。敬请投资东谈主洞悉，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受才调与产物风险之间的匹配考验，并须实时原谅销 售机构对于本基金风险评级的休养情况，严慎作出投资决策。   七、其他风险   除以上主要风险之外，基金还可能遇到以下风险：   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 发性事件或不可抗力原因出现故障，由此给基金投资带来风险； 完善而产生的风险； 因内幕交易、诈骗行动等产生的非法风险； 一定程度上影响就业的连气儿性，并可能对基金运作产生影响； 基金财富的损失，影响基金收益水平；   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第十九部分     基金的阻隔与计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例章程 和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议见效后 2 日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关联范例后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主连结的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、适当《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组融合接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）制作计帐酬报；   （5）聘用管帐师事务所对计帐酬报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 酬报出具法律见解书；   （6）将计帐酬报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余财富的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐酬报经适当《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐酬报报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 酬报登载在章程网站上，并将计帐酬报教唆性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例章程的最 低期限。      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）               第二十部分     基金合同内容摘录   一、基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金份额握有东谈主的权利、义务   根据《基金法》、          《运作办法》过头他关联章程，基金料理东谈主的权利包括但不 限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》颓丧运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额握有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度关联法律章程，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要法子保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行动进行监督和处 理；   （9）自行担任登记机构和/或托福其他适当条件的机构担任基金登记机构办 理基金登记业务并赢得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈骗激动权利，为基金的利 益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借业务；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益诈骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （15）采取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在适当关联法律、法例的前提下，制订和休养关联基金认购、申购、 赎回、调治、按期定额投资和非交易过户等业务司法；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过头他关联章程，基金料理东谈主的义务包括但不 限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以西宾信用、严慎勤恳的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备实足的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策划方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产彼此颓丧，对所料理的不同基金分别 料理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取得当合理的法子使策画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适当《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程策画并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐酬报；   （10）编制季度酬报、中期酬报和年度酬报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过头他关联章程，履行信息走漏及 酬报义务；   （12）保守基金生意深沉，不泄露基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过头他关联章程另有章程外，在基金信息公开走漏前应予躲避，不 向他东谈主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额握有 东谈主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他关联章程召集基金份额握有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产料理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关府上不低于法律法例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时期发出，况且 保证投资者巧合按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金关联的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到关联府上的复印件；   （18）组织并投入基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临罢了、照章被死亡或者被照章宣告收歇时，实时酬报中国证监会 并通知基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东谈主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而除名；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额握有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担使命；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益诈骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 见效，基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实施见效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   根据《基金法》、          《运作办法》过头他关联章程，基金托管东谈主的权利包括但不 限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应禀报中国证监会，并采取必要法子保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市集司法，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过头他关联章程，基金托管东谈主的义务包括但不 限于：   （1）以西宾信用、勤恳尽责的原则握有并安全督察基金财产；   （2）诞生专门的基金托管部门，具有适当要求的营业景色，配备实足的、 及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此颓丧；对所托管的不同的基金分别竖立账户，颓丧核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面彼此颓丧；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金料理东谈主代表基金订立的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 交割事宜；   （7）保守基金生意深沉，除《基金法》、《基金合同》过头他关联章程另有 章程外，在基金信息公开走漏前赐与躲避，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金料理东谈主策画的基金财富净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱及法律法例章程的关联内容；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐酬报、季度酬报、中期酬报和年度酬报出具见解，说 明基金料理东谈主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；若是 基金料理东谈主有未实施《基金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了得当的法子；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关联府上不低于法 律法例章程的最低期限；   （12）从基金料理东谈主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额握有东谈主名 册；   （13）按章程制作关联账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或关联章程向基金份额握有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他关联章程，召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金料理东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）投入基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临罢了、照章被死亡或者被照章宣告收歇时，实时酬报中国证监会 和银行业监督料理机构，并通知基金料理东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，高兴担补偿使命，其补偿 使命不因其退任而除名；   （20）按章程监督基金料理东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 务，基金料理东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主 利益向基金料理东谈主追偿；   （21）实施见效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》过头他关联章程，基金份额握有东谈主的权利包括 但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其握有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息府上；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）按照本基金合同的约定出席或者请托代表出席目的 ETF 基金份额握有 东谈主大会并对目的 ETF 基金份额握有东谈主大会审议事项诈骗表决权；   （10）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过头他关联章程，基金份额握有东谈主的义务包括 但不限于：   （1）崇拜阅读并投诚《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）原谅基金信息走漏，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》阻隔的   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 有限使命；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）实施见效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）发起资金提供方握有认购的基金份额不少于 3 年；   （10）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的范例和司法   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基金份 额领有对等的投票权。   鉴于本基金是目的 ETF 的聚会基金，本基金的基金份额握有东谈主不错凭所握 有的本基金基金份额出席或者请托代表出席目的 ETF 的基金份额握有东谈主大会并 参与表决，其握有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在目的 ETF 基金 份额握有东谈主大会的权益登记日，本基金握有目的 ETF 基金份额的总额乘以该基 金份额握有东谈主所握有的本基金份额占本基金总份额的比例。策画结果按照四舍五 入的方法，保留到整数位。   本基金的基金料理东谈主不应以本基金的口头代表本基金的全体基金份额握有 东谈主以目的 ETF 的基金份额握有东谈主的身份诈骗目的 ETF 的基金份额握有东谈主大会的 表决权，但可接受本基金的特定基金份额握有东谈主的托福以本基金的基金份额握有 东谈主代理东谈主的身份出席目的 ETF 的基金份额握有东谈主大会并参与表决。   本基金的基金料理东谈主代表本基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集目的 ETF 基金份额握有东谈主大会的，须先遵照本基金基金合同的约定召开本基金的基金 份额握有东谈主大会。本基金的基金份额握有东谈主大会决定提议召开或召集目的 ETF 基金份额握有东谈主大会的，由本基金基金料理东谈主代表本基金的基金份额握有东谈主提议 召开或召集目的 ETF 基金份额握有东谈主大会。   本基金份额握有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法例、中国证监会另有章程或基金合同另有约定的除外）：   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调治基金运作方式；   （5）休养基金料理东谈主、基金托管东谈主的酬报范例或栽培销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会范例；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）基金料理东谈主代表本基金基金份额握有东谈主提议召开或召集目的 ETF 基 金份额握有东谈主大会；   （12）单独或统共握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额握有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额策画，下同）就归并事项书 面要求召开基金份额握有东谈主大会；   （13）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 握有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额握有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》章程的范围内休养本基金的申购费率、调 低赎回费率、销售服务费率或在对现有基金份额握有东谈主利益无骨子性不利影响的 前提下变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）在法律法例章程或中国证监会许可的范围内且对基金份额握有东谈主利益   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 无骨子性不利影响的前提下，加多、减少或休养基金份额类别竖立，罢手现有基 金份额类别的销售或休养基金份额分类办法及司法；   （6）在法律法例章程或中国证监会许可的范围内且对基金份额握有东谈主利益 无骨子性不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）在不违犯法律法例及对基金份额握有东谈主利益无骨子性不利影响的前提 下，基金料理东谈主、登记机构、销售机构休养关联基金认购、申购、赎回、调治、 收益分拨、非交易过户、转托管等业务的司法；   （8）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额握有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金料理东谈主召集。 残酷书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金料理 东谈主，基金料理东谈主应当配合。 求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金料理东谈主残酷书面提议。基金料理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知残酷提议的基金份额 握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额握有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主残酷书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知残酷提议的基 金份额握有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 开基金份额握有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统共代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得进犯、干涉。 益登记日。   （三）召开基金份额握有东谈主大会的通知时期、通知内容、通知方式 告。基金份额握有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议花式；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额握有东谈主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过头联 系方式和研究东谈主、表决见解寄交的截止时期和收取方式。 决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金料理东谈主 到指定地点对表决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行 书面通知基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金 料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解 的计票效用。   （四）基金份额握有东谈主出席会议的方式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握 有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期适当以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 握有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明适当法律法例、《基金合 同》和会议通知的章程，况且握有基金份额的凭证与基金料理东谈主握有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证泄露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东谈主大会。重新召 集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花式或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个就业日内连 续公布关联教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金料理东谈主）到指定地点对表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议通知章程的方式收取基金份额握有东谈主的表决见解；基金托管东谈主或基金料理东谈主经 通知不投入收取表决见解的，不影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具表决见解或授权他东谈主代表出具表决见解的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决见解或授权他东谈主代表出具表决见解基金份额握有东谈主所   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额握有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东谈主大会。重新召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主径直出具表决见解或授权他东谈主代表出具 表决见解；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见解的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决见解的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决见解的 代理东谈主出具的托福东谈主握有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明符 正当律法例、《基金合同》和会议通知的章程，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额握有东谈主大会，具体方式在会议通知 中列明。 非现场方式相联结的方式召开基金份额握有东谈主大会，会议范例比照现场开会和通 讯方式开会的范例进行。表决方式上，基金份额握有东谈主也不错接纳集聚、电话或 其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主详情并在会议通知中载明。   （五）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额握有东谈主大会磋议的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主握东谈主按照下列第（七）条章程范例详情 和公布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 议。大会主握东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能 主握大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；若是基金料理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有 东谈主和代理东谈主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额握 有东谈主行为该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明投入会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份证明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称号）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和相称决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 相称决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调治基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》、本基 金与其他基金合并以相称决议通过方为灵验。   基金份额握有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 相悖笔据证明，不然提交适当会议通知中章程的证据基金份额握有东谈主身份文献的 表决视为灵验出席的基金份额握有东谈主，口头适当会议通知章程的表决见解视为有 效表决，表决见解腌臜不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意 见的基金份额握有东谈主所代表的基金份额总额。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金份额握有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议初始后通知在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额握有东谈主自行召集或大会固然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议初始 后通知在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担任监票 东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主握东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在通知表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主握东谈主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额握有东谈主大会决议自见效之日起 2 日内在章程媒介上公告。若是接纳      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当实施见效的基金份额握有东谈主 大会的决议。见效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额握有东谈主大会的荒芜约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主 和侧袋份额握有东谈主分别握有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若关联 基金份额握有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东谈主 握有或代表的基金份额或表决权适当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额握有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的握有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额握有东谈主行为该次基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事范例、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关联内 容被取消或变更的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对 本部老实容进行修改和休养，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议见效后 2 日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关联范例后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主连结的；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、适当《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组融合接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐酬报；   （5）聘用管帐师事务所对计帐酬报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 酬报出具法律见解书；   （6）将计帐酬报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余财富的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐酬报经适当《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐酬报报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 酬报登载在章程网站上，并将计帐酬报教唆性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例章程的最 低期限。   四、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 议，应经友好协商治理，如经友好协商未能治理的，则任何一方有权将争议提交 北京仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁的地点在北京市， 仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程， 仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，继续针织、勤恳、尽责 地履行基金合同章程的义务，爱戴基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中华东谈主民共和国法律（为本基金合同之目的，不含香港相称 行政区、澳门相称行政区及台湾地区法律）统率。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公景色和营业景色查阅。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第二十一部分       托管公约内容摘录   一、基金托管公约当事东谈主   （一）基金料理东谈主   称号：国泰基金料理有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易试验区浦东通衢 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   法定代表东谈主：周向勇   成立时期：1998 年 3 月 5 日   批准诞渴望关及批准诞生文号：中国证监会证监基字【1998】5 号   组织花式：有限使命公司   注册老本：1.1 亿元东谈主民币   存续期间：握续策划   研究电话：400-888-8688   策划范围：基金诞生、基金业务料理及中国证监会批准的其他业务   （二）基金托管东谈主   称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   邮政编码：100808   法定代表东谈主/负责东谈主：刘建军   成立时期：2007 年 3 月 6 日   批准诞渴望关及批准诞生文号：中国银监会银监复2006484 号   基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号   组织花式：股份有限公司   注册老本：991.61 亿元东谈主民币   存续期间：握续策划   策划范围：采纳公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督料理机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券 采取范例的，基金料理东谈主应按照基金托管东谈主要求的格式提供投资品种池，以便基 金托管东谈主对基金施行投资是否适当基金合同对于证券采取范例的约定进行监督。   本基金主要投资于目的 ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股 （含存托凭证）。为更好地杀青投资目的，本基金可少量投资于非标的指数成份 股（包括主板、创业板过头他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债 券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、所在 政府债券、政府支握机构债券、中期单子、可调治债券（含分离交易可转债）、 可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、股指期货、财富支握 证券、同行存单、银行入款、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具。   本基金可根据法律法例的章程参与融资和转融通证券出借业务。 值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 握有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基 金料理东谈主在履行得当范例后，不错相应休养本基金的投资范围和投资比例章程。   （二）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和休养期限进行监督：   （1）本基金投资于目的 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 握有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中，    国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样财富支握证券的比例，不得超越 基金财富净值的 10%；   （4）本基金握有的全部财富支握证券，其市值不得超越基金财富净值的   （5）本基金握有的归并（指归并信用级别）财富支握证券的比例，不得超 过该财富支握证券规模的 10%；   （6）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各样财富支握 证券，不得超越其各样财富支握证券统共规模的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富支握证 券。基金握有财富支握证券期间，若是其信用等级着落、不再适当投资范例，应 在评级酬报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的总 财富，本基金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金若参与股指期货交易，投诚以下投资限制： 金财富净值的 10%； 值之和，不得超越基金财富净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、财富支握证券、买入返售金融财富（不含质押 式回购）等； 握有的股票总市值的 20%； 策画）应当适当基金合同对于股票投资比例的关联约定； 不得超越上一交易日基金财富净值的 20%；   （10）本基金若参与融资业务，每个交易日日终，本基金握有的融资买入股 票与其他有价证券市值之和，不得超越基金财富净值的 95%；    国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （11）本基金若参与转融通证券出借业务，投诚以下投资限制： 出借期限在 10 个交易日以上的出借证券，纳入《流动性风险料理章程》所述流 动性受限证券的范围； 均策画； 素甚而基金投资不适当上述比例限制的，基金料理东谈主不得新增出借业务；   （12）本基金主动投资于流动性受限财富的市值统共不得超越本基金财富净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金料理东谈主之 外的因素甚而基金不适当该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （14）本基金财富总值不超越基金财富净值的 140%；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票实施，与境 内上市交易的股票合并策画；   （16）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货市集波动、基金规模变动、标的指数成份股休养、标的指数成 份股流动性限制、目的 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金料理东谈主 之外的因素甚而基金投资比例不适当上述第（1）项章程投资比例的，基金料理 东谈主应当在 20 个交易日内进行休养。除上述第（1）、                          （2）、                             （7）、                                （11）、                                    （12）、                                        （13） 情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动、标的指数 成份股休养、标的指数成份股流动性限制、目的 ETF 暂停申购、赎回或二级市 场交易停牌等基金料理东谈主之外的因素甚而基金投资比例不适当上述章程投资比      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 例的，基金料理东谈主应当在关联证券可交易的 10 个交易日内进行休养，但中国证 监会章程的荒芜情形除外。法律法例另有章程的从其章程。   基金料理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与检查自基金合同见效之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行得当范例后，则本基金投资不再受关联限制或按变更后的章程实施。   基金托管东谈主依照关联法律法例、基金合同及托管公约约定履行了监督职责， 基金料理东谈主仍违犯法律法例章程、基金合同或托管公约约定的投资组合比例限制 而形成基金财产损失的，由基金料理东谈主承担使命。   （三）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定对下述基金投 资阻碍行动进行监督。除本公约另有约定外，基金托管东谈主通过过后监督方式对基 金料理东谈主基金投资阻碍行动进行监督。   根据法律法例的章程及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱过头他不方正的证券交易行动；   （6）法律、行政法例和中国证监会章程阻碍的其他行动。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行得当范例后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的限制为准。   基金托管东谈主依照关联法律法例、基金合同及托管公约约定履行了监督职责， 基金料理东谈主仍违犯法律法例章程、基金合同或托管公约约定的投资阻碍行动而造 成基金财产损失的，由基金料理东谈主承担使命。   （四）根据法律法例关联从事关联交易的章程，基金料理东谈主和基金托管东谈主应 预先彼此提供与本机构有控股关系的激动、施行禁止东谈主或与本机构有其他紧要利   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 害关系的公司名单过头更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的果然性、 完竣性、全面性。名单变更后基金料理东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主于 函证据的时期为准。若是基金托管东谈主在运作中严格遵照了监督经过，基金料理东谈主 仍非法进行交易，并形成基金财富损失的，由基金料理东谈主承担使命，基金托管东谈主 不承担关联损成仇使命。   若基金托管东谈主发现基金料理东谈主与关联方进行法律法例阻碍基金从事的交易 时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金料理东谈主采取必要法子壅塞该交易的发生， 若基金托管东谈主采取必要法子后仍无法壅塞该交易发生时，基金托管东谈主有权向中国 证监会酬报，由此形成的损成仇使命由基金料理东谈主承担。对于交易所场内已成交 的非法交易，基金托管东谈主应按关联法律法例和交易所司法的章程进行结算，同期 向中国证监会酬报，基金托管东谈主不承担由此形成的损成仇使命。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过头控股激动、施行 禁止东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当适当基金的投资目的和投资策略，遵照基金份 额握有东谈主利益优先原则，防护利益碎裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱实施。关联交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与走漏。紧要关联交易应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的颓丧董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （五）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金料理 东谈主参与银行间债券市集进行监督。   基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适当法律法例及行业 范例的、经在意采取的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各 交易敌手所适用的交易结算方式。基金料理东谈主应严格按照交易敌手名单的范围在 银行间债券市集采取交易敌手。基金托管东谈主监督基金料理东谈主是否按事前提供的银 行间债券市集交易敌手名单进行交易，如基金料理东谈主未按要求提供银行间债券市 场交易敌手名单，导致基金托管东谈主无法灵验履行监督职责，由此形成的损成仇责 任由基金料理东谈主承担。   基金料理东谈主对银行间债券市集交易敌手名单及结算方式进行更新，应实时通   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 知基金托管东谈主，新名单自基金托管东谈主证据后见效，新名单见效前已与本次剔除的 交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照公约进行结算。如基金料理东谈主根据 市集情况需要休养银行间债券市集交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主 说明根由，并在与交易敌手发生交易前 3 个就业日内与基金托管东谈主证据，两边共 同协商治理。若是基金托管东谈主发现基金料理东谈主与不在名单内的银行间市集交易对 手进行交易，应实时提醒基金料理东谈主，经提醒后基金料理东谈主仍未改正的，基金托 管东谈主不承担由此形成的损成仇使命。   基金料理东谈主负责对交易敌手的资信禁止和交易方式进行禁止，按银行间债券 市集的交易司法进行交易，并负责治理因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及损 失，基金托管东谈主不承担由此形成的法律使命及损失。基金托管东谈主根据银行间债券 市集成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东谈主发现基金料理东谈主莫得按照事 先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金料理东谈主， 经提醒后基金料理东谈主仍未改正的，基金托管东谈主不承担由此形成的损成仇使命。   （六）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金料理 东谈主采取入款银行进行监督。   基金投资银行入款的，基金料理东谈主应根据法律法例的章程及基金合同的约 定，详情适当条件的统统入款银行的名单，并在基金投资入款之前实时提供给基 金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否适当关联章程 进行监督，如基金料理东谈主未按要求提供入款银行名单，导致基金托管东谈主无法灵验 履行监督职责，由此形成的损成仇使命由基金料理东谈主承担。   本基金投资银行入款应适当如下章程： 订立书面公约，明确基金料理东谈主和基金托管东谈主在办理基金投资银行入款业务中的 权利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。 议、账户府上、投资指示、入款证实书等关联文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等关联法律法例，以及国度关联账户料理、利率料理、支付结算等 的各项章程。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （七）基金托管东谈主对基金投资明白受限证券的监督 限证券关联问题的通知》等关联法律法例章程。 刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交易 证券，不包括由于发布紧要讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证 券、回购交易中的质押券等明白受限证券。 料理东谈主董事会批准的关联基金投资明白受限证券的投资决策经过、风险禁止制 度。基金投资非公开刊行股票，基金料理东谈主还应提供基金料理东谈主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述府上应包括但不限于基金投资明白受限证券的投资额度 和投资比例禁止情况。   基金料理东谈主应至少于初度实施投资指示之前两个就业日将上述府上书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有实足的时期进行审核。 要求的关联书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占 基金财富净值的比例、已握有明白受限证券市值占财富净值的比例、资金划付时 间等。基金料理东谈主应保证上述信息的果然、完竣，并应至少于拟实施投资指示前 两个就业日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有实足的时期进行 审核。 题的通知》章程，对基金料理东谈主是否投诚法律法例进行监督，并审核基金料理东谈主 提供的关联书面信息。基金托管东谈主以为上述府上可能导致基金出现风险的，有权 要求基金料理东谈主在投资明白受限证券前就该风险的摈斥或防护法子进行补充书 面说明，并保留检察基金料理东谈主风险料理部门就基金投资明白受限证券出具的风 险评估酬报等备查府上的权利。不然，基金托管东谈主有权断绝实施关联指示。因拒 绝实施该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担使命，并有权酬报中国证 监会。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （八）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金财富 净值策画、各样基金份额净值策画、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、 基金收益分拨、关联信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进 行监督和核查。   若是基金料理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将作假的功绩发达数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担使命。   （九）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或施行投资运作中 违犯法律法例、基金合同和本托管公约的章程，应实时以书面花式通知基金料理 东谈主限期纠正。基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金料理 东谈主收到通知后应实时查对并以书面花式给基金托管东谈主发出回函，说明非法原因及 纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内， 基金托管东谈主有权 随时对通知县项进行复查， 督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托管东谈主通知 的非法事项未能在上述规按期限内纠正的，基金托管东谈主有权酬报中国证监会。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主的指示违犯法律、行政法例和其他关联章程，或 者违犯基金合同约定的，应当断绝实施，立即通知基金料理东谈主实时改正。如基金 料理东谈主断绝改正的，基金托管东谈主有权酬报中国证监会。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交易范例依然见效的指示违犯法律、行政法 规和其他关联章程，或者违犯基金合同约定的，应当立即通知基金料理东谈主，并及 时向中国证监会酬报。   （十）对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督酬报的事 项，基金料理东谈主应积极配合提供关联数据府上和轨制等。   （十一）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有紧要犯法、非法行动，应实时酬报中 国证监会，同期通知基金料理东谈主限期纠正，并将纠正结果酬报中国证监会。基金 料理东谈主无方正根由，断绝、谢彻底方根据本公约章程诈骗监督权，或采取拖延、 诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主残酷劝诫仍不改正 的，基金托管东谈主应酬报中国证监会。   （十二）基金料理东谈主应当投诚中华东谈主民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法 规，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等犯法犯法行动；在法律法例章程的 范围内主动配合基金托管东谈主开展客户及受益东谈主身份识别与尽责访问，在法律法例   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 允许的前提下提供果然、准确、完竣客户及受益东谈主府上。对具备合理根由怀疑涉 嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东谈主有权按照反洗钱和反恐怖融资监管要乞降 里面章程采取必要管控法子。   投资东谈主应向基金料理东谈主提供法律法例章程的信息府上及身份证明文献，配合 基金料理东谈主完成投资东谈主得当性料理、非住户金融账户涉税信息的尽责访问、反洗 钱等监管章程的就业。   （十三）基金参与转融通证券出借业务，基金料理东谈主应当投诚审慎策划原则， 配备技艺系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资审慎策划原则，配备技艺系统和 专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险料理轨制，完善业务经过，灵验防护 和禁止风险，基金托管东谈主将对基金参与转融通证券出借业务进行监督和复核。   （十四）当基金握有特定财富且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制 保护基金份额握有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商 管帐师事务所见解后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。   侧袋机制的具体司法依照关联法律法例的章程和基金合同的约定实施。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、 期货结算账户及投资所需的其他账户，实时、准确复核基金料理东谈主策画的基金资 产净值、各样基金份额净值，根据基金料理东谈主指示办理计帐交收且如遇到问题应 实时反馈、关联信息走漏和监督基金投资运作是否对非公开信息躲避等行动。   基金料理东谈主按期和不按期地对基金托管东谈主督察的基金财富进行核查。基金托 管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关联府上以供基金 料理东谈主核查托管财产的完竣性和果然性，在章程时期内修起基金料理东谈主并改正。   （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账料理、未实施或无故蔓延实施基金料理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、本公约过头他关联章程时，应实时以书面花式通知 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通知后应不才一就业日前实时查对并以书   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 面花式给基金料理东谈主发出回函，说明非法原因，并保证在规按期限内实时改正。 在上述规按期限内，基金料理东谈主有权随时对通知县项进行复查， 督促基金托管东谈主 改正。基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关联 府上以供基金料理东谈主核查托管财产的完竣性和果然性，在章程时期内修起基金管 理东谈主并改正等。基金料理东谈主有权要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭受的损失。   （三）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有紧要非法行动，应实时酬报中国证监会 和银行业监督料理机构，同期通知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果酬报中国 证监会。基金托管东谈主无方正根由，断绝、谢彻底方根据本公约章程诈骗监督权， 或采取拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金料理东谈主残酷 劝诫仍不改正的，基金料理东谈主应酬报中国证监会。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 走时用、刑事使命、分拨基金的任何财产。若是基金财产在基金托管东谈主督察期间损坏、 灭失的，应由基金托管东谈主承担补偿使命。 户及投资所需的其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理、颓丧核算，确保基金财产的 完竣与颓丧。 本公约的约定督察基金财产。 财富，如基金托管东谈主无法从公开信息或基金料理东谈主提供的书面府上中获取到账日 期信息的，应由基金料理东谈主负责与关联当事东谈主详情到账日历并通知基金托管东谈主， 到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时通知并配合基金料理东谈主 采取法子进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金料理东谈主应负责向关联当事 东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担使命，但应给予必要的配合。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 金召募行动结果前，任何东谈主不得动用。灵验认购款项在基金召募期内产生的利息 将折合成基金份额，归基金份额握有东谈主统统。基金召募期产生的利息以登记机构 的记录为准。 握有期限适当《基金法》、            《运作办法》等关联章程后，基金料理东谈主应将属于基金 财产的全部资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户，基金托管东谈主在收 到资金当日出具关联证明文献，基金料理东谈主在章程时期内，聘用适当《中华东谈主民 共和国证券法》章程的管帐师事务所进行验资，出具验资酬报，验资酬报中需对 基金召募的资金进行证据并对发起资金提供方过头握有的基金份额进行专门说 明。出具的验资酬报由投入验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 章程办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和料理 据基金料理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东谈主督察和使用。本基金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 管东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行动。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 为基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户，账户称号以施行开立为准。      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 管东谈主和基金料理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 备付金账户，以本基金的口头在基金托管东谈主托管系统中开立二级结算备付金账 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主计帐 就业，基金料理东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有 限使命公司的章程实施。 料理东谈主负责。 他投资品种的投资业务，触及关联账户的开设、使用的，按关联章程开设、使用 并料理；若无关联章程，则基金托管东谈主应当比照并投诚上述对于账户开设、使用 的章程。   （五）债券托管账户的开设和料理   基金合同见效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集计帐所股份有限公司的关联章程，在中央国债登记结算有限 使命公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基 金进行银行间市集债券的结算。   （六）期货关联账户的开立和料理   期货关联账户的开立和料理关联事宜，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照基 金料理东谈主、基金托管东谈主、期货公司签署的关联操作公约中的约定实施。   （七）其他账户的开立和料理 定，在基金料理东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按关联规 则使用并料理。 理。   （八）基金财产投资的关联有价凭证等的督察   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金财产投资的关联什物证券、银行入款证实书等有价凭证由基金托管东谈主负 责妥善督察，督察凭证由基金托管东谈主握有，其中什物证券由基金托管东谈主存放于托 管银行的督察库；也可存入登记结算机构的代督察库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东谈主根据基金料理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主施行灵验禁止下的实 物证券等有价凭证在基金托管东谈主督察期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基 金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构施行灵验禁止的证券过头他基 金财产不承担督察使命。   （九）与基金财产关联的紧要合同的督察   除公约另有章程外，基金料理东谈主在代表基金签署与基金关联的紧要合同期应 保证基金一方握有两份以上的原来，以便基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各握有一 份原来的原件。基金料理东谈主应在紧要合同签署后实时以加密传真或两边同意的其 他方式将紧要合同发送给基金托管东谈主，并在 10 个就业日内将原来投递基金托管 东谈主处。紧要合同的督察期限不得低于法律法例章程的最低期限。对于无法取得二 份以上的原来的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真件 或复印件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得蜕变。   五、基金财富净值策画和管帐核算   （一）基金财富净值的策画及复核范例   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   任一类基金份额净值是按照每个就业日闭市后，各样基金份额的基金财富净 值除以当日该类别基金份额的余额数目策画，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金料理东谈主不错诞生大额赎回情形下的净值精度救急休养机制。国 家另有章程的，从其章程。   基金料理东谈主于每个就业日策画基金财富净值及各样别基金份额净值，并按规 定公告。   基金料理东谈主应每个就业日对基金财富估值，但基金料理东谈主根据法律法例或基 金合同的章程暂停估值时除外。基金料理东谈主每个就业日对基金财富估值后，将基 金财富净值和各样别基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 后，由基金料理东谈主按约定对外公布。   （二）基金财富估值方法和荒芜情形的处理   基金所领有的目的 ETF 基金份额、股票、债券、财富支握证券、银行入款 本息、应收款项、股指期货合约、其他投资等财富及欠债。   （1）目的 ETF 的估值   本基金握有的目的 ETF 基金份额按估值日目的 ETF 的基金份额净值估值。 如该日目的 ETF 未公布净值，则按该日目的 ETF 最近公布的净值估值。   （2）证券交易所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，休养 最近交易市价，详情公允价钱。 登科估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价 进行估值。 交易所市集挂牌转让的财富支握证券，接纳估值技艺详情公允价值。   （3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 归并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 况下，应以活跃市集上未经休养的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应答市集报价进行休养以证据估值日的公 允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应接纳估值技艺详情其 公允价值。 初度公开刊行股票时公司激动公开发售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等明白受限股票，按监 管机构或行业协会关联章程详情公允价值。   （4）对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价估值。对于 含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （5）归并证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别 估值。   （6）握有的银行按期入款或通知入款以本金列示，按公约或合同利率逐日 证据利息收入。   （7）因握有股票而享有的配股权，接纳估值技艺详情公允价值。   （8）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交易日结 算价估值。国度有最新章程的，按其章程进行估值。   （9）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照关联法律法例和行业 协会的关联章程进行估值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票实施，国度 有最新章程的，按其章程进行估值。   （11）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值全价估值； 采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按估值技艺详情公允价值。   （12）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例遵照关联法律法例以及监管      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 部门、自律司法的章程。   （13）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的， 基金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （14）关联法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的章程或者未能充分爱戴基金份额握有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据关联法律法例，基金财富净值策画和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的见解，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的策画结果对外赐与公布。   基金料理东谈主、基金托管东谈主按第 2 条第（13）款进行估值时，所形成的过失不 行为基金财富估值裂缝处理。   由于证券/期货交易所、期货公司、登记结算公司、指数编制机构、入款银 行等级三方机构发送的数据裂缝或者由于其他不可抗力等，基金料理东谈主和基金托 管东谈主固然依然采取必要、得当、合理的法子进行检查，但未能发现裂缝的，由此 形成的基金财富估值裂缝，基金料理东谈主和基金托管东谈主除名补偿使命。但基金料理 东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的法子收缩或摈斥由此形成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。   （三）估值裂缝的处理方式   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、得当、合理的法子确保基金财富估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值裂缝时，视为该类基金份额净值裂缝。   本托管公约确当事东谈主应按照以下约定处理：   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金运作过程中，若是由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪责形成估值裂缝，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪责 的使命东谈主应当对由于该估值裂缝遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值裂缝处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值裂缝的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据策画差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值裂缝已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值裂缝使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值裂缝发生的用度由估值裂缝使命方承担； 由于估值裂缝使命方未实时更正已产生的估值裂缝，给当事东谈主形成损失的，由估 值裂缝使命方对径直损失承担补偿使命；若估值裂缝使命方依然积极协调，况且 有协助义务确当事东谈主有实足的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值裂缝使命方应答更正的情况向关联当事东谈主进行证据，确保估值裂缝已得 到更正。   （2）估值裂缝的使命方对关联当事东谈主的径直损失负责，不合障碍损失负责， 况且仅对估值裂缝的关联径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值裂缝而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值裂缝使命方仍应答估值裂缝负责。若是由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值裂缝责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得不妥得利确当 事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；若是赢得不妥得利确当事东谈主依然将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然赢得的补偿额加上依然赢得的不妥 得利返还的总和超越其施行损失的差额部分支付给估值裂缝使命方。   （4）估值裂缝休养接纳尽量复原至假设未发生估值裂缝的正确情形的方式。   估值裂缝被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值裂缝发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值裂缝发生 的原因详情估值裂缝的使命方；   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）根据估值裂缝处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值裂缝形成的损失 进行评估；   （3）根据估值裂缝处理原则或当事东谈主协商的方法由估值裂缝的使命方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值裂缝处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值裂缝的更正向关联当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值策画出现裂缝时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的法子退却损失进一步扩大。   （2）裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   （四）暂停估值的情形 业时； 财富价值时； 商证据后，基金料理东谈主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度关联部门章程的管帐轨制实施。   （六）基金账册的建立   基金料理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐酬报。基金料理东谈主、基金 托管东谈主分别独马上竖立、记录和督察本基金的全套账册。若基金料理东谈主和基金托 管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金料理东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的策画和公告的，以基金   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号） 料理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与酬报的编制和复核   基金料理东谈主应当实时编制并对外提供果然、完竣的基金财务管帐酬报。   基金料理东谈主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度酬报， 将季度酬报登载在章程网站上，并将季度酬报教唆性公告登载在章程报刊上；在 上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期酬报，将中期酬报登载在章程网 站上，并将中期酬报教唆性公告登载在章程报刊上；在每年结果之日起三个月内， 编制完成基金年度酬报，将年度酬报登载在章程网站上，并将年度酬报教唆性公 告登载在章程报刊上。基金年度酬报中的财务管帐酬报应当经过适当《中华东谈主民 共和国证券法》章程的管帐师事务所审计。基金合同见效不及 2 个月的，基金管 理东谈主不错不编制当期季度酬报、中期酬报或者年度酬报。   基金料理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基 金托管东谈主在收到后应在 3 个就业日内进行复核。基金料理东谈主在季度酬报完成当 日，将关联酬报提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个就业日内完 成复核。基金料理东谈主在中期酬报完成当日，将关联酬报提供给基金托管东谈主复核， 基金托管东谈主应在收到后 10 个就业日内完成复核。基金料理东谈主在年度酬报完成当 日，将关联酬报提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 15 个就业日内完 成复核。基金料理东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献来往均以传真的方式或两边商 定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行休养，休养以两边认同的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金料理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主向基 金料理东谈主进行书面或者电子证据。若是基金料理东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布 公告之日之前就关联报抒发成一致，基金料理东谈主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东谈主有权就关联情况报中国证监会备案。   （八）基金料理东谈主应在编制季度酬报、中期酬报或者年度酬报之前向基金托 管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   六、基金份额握有东谈主名册的登记与督察   本基金的基金料理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善督察的基金份额握有东谈主名册， 包括基金合同见效日、基金合同阻隔日、基金权益登记日、基金份额握有东谈主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册。基金份额握 有东谈主名册的内容至少应包括基金份额握有东谈主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东谈主名册由登记机构编制，由基金料理东谈主审核并提交基金托管东谈主 督察。基金托管东谈主有权要求基金料理东谈主提供基金份额握有东谈主名册，基金料理东谈主应 实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金料理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额握有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册应于下月前十个就业日内提交；基金合同生 效日、基金合同阻隔日、基金权益登记日、基金份额握有东谈主大会权益登记日等涉 及到基金迫切事项日历的基金份额握有东谈主名册应于发诞辰后十个就业日内提交。   基金料理东谈主和基金托管东谈主应妥善督察基金份额握有东谈主名册，保存期限不低于 法律法例章程的最低期限。基金托管东谈主不得将所督察的基金份额握有东谈主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应投诚躲避义务。若基金料理东谈主或基金托管东谈主 由于自身原因无法妥善督察基金份额握有东谈主名册，应按关联法律法例章程各自承 担相应的使命。   七、争议治理方式   因本公约产生或与之关联的争议，两边当事东谈主应经友好协商治理，如经友好 协商未能治理的，则任何一方有权将争议提交北京仲裁委员会，按照该会届时有 效的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当 事东谈主均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自继续 针织、勤恳、尽责地履行基金合同和本托管公约章程的义务，爱戴基金份额握有 东谈主的正当权益。   本公约适用中华东谈主民共和国法律（为本公约之目的，不含香港相称行政区、 澳门相称行政区及台湾地区法律）统率。   八、托管公约的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更范例      国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与基金合同的章程有任何碎裂。   （二）基金托管公约阻隔的情形 权；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 东谈主、适当《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组融合接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐酬报；   （5）聘用管帐师事务所对计帐酬报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 酬报出具法律见解书；   （6）将计帐酬报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余财富的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐酬报经适当《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐酬报报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 酬报登载在章程网站上，并将计帐酬报教唆性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例章程的最 低期限。     国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第二十二部分          对基金份额握有东谈主的服务     基金料理东谈主承诺为基金份额握有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金料理东谈主根据基金份额握有东谈主的需要和市集的变化，有权加多、修改这些 服务名堂。     一、客户服务专线     二、客户投诉及建议受理服务     投资东谈主不错通过电话、信函、电邮、传真等方式残酷筹商、建议、投诉等需 求，基金料理东谈主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。     三、短信教唆发送服务     投资东谈主不错通过拨打基金料理东谈主客户服务电话、网站恳求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金料理东谈主按期或不按期向投资东谈主发送短信资讯。     四、电子邮件电子刊物发送服务     投资东谈主不错通过拨打基金料理东谈主客户服务电话、网站恳求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金料理东谈主按期或不按期向投资东谈主发送电子资讯。     五、研究基金料理东谈主 层     六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯串的内容，请通过上述方式 研究基金料理东谈主。请确保投资前，您/贵机构依然全面贯串了本招募说明书。    国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第二十三部分      其他应走漏事项            公告称号                  走漏媒介         日历 国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发                                 《证券时报》     2023/12/20 起式聚会基金基金合同见效公告 国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发 起式聚会基金洞开日常申购（含定投）、赎回及调治         《证券时报》     2023/12/20 业务的公告 国泰基金料理有限公司高档料理东谈主员变更公告           《中国证券报》      2024/3/27 国泰基金料理有限公司高档料理东谈主员变更公告           《中国证券报》      2024/7/25   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）       第二十四部分       招募说明书存放及查阅方式   本招募说明书存放在本基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公景色，投 资东谈主可在办公时期免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件， 但应以招募说明书原来为准。基金料理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。   国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第二十五部分         备查文献   以下备查文献存放在本基金料理东谈主、基金托管东谈主的办公景色。投资东谈主可在办 公时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。   一、中国证监会对于准予国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发 起式聚会基金注册的批复文献   二、《国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金基金 合同》   三、《国泰中证机器东谈主交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金托管 公约》   四、法律见解书   五、基金料理东谈主业务履历批件、营业牌照   六、基金托管东谈主业务履历批件、营业牌照   七、中国证监会要求的其他文献                                国泰基金料理有限公司                                二零二四年十二月三日

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